今天测试了两个策略，在价差交易模块用simnow做模拟的表现：
策略A：做多IC2109 做空IC2112，限制仓位4组
策略B：做多IC2112 做空IC2203，限制仓位4组

实际交易时 出现一个情况 就是AB两个策略同时处于“持仓”状态
这导致AB中对IC2112是对$的状态，创建的两个价差的净仓量也都是0，触发信号之后依旧持续建新仓

请问这种状态如何处理呢？需要修改源代码吗

2.6.0版本中，将会对SpreadTrading模块做一次比较大的升级，后续会基于算法成交来维护价差持仓（现在基于底层账户的持仓配比），这样就不会再有上述问题了

用Python的交易员 wrote:

2.6.0版本中，将会对SpreadTrading模块做一次比较大的升级，后续会基于算法成交来维护价差持仓（现在基于底层账户的持仓配比），这样就不会再有上述问题了

您好，有两个问题想问一下，
1-请问 2.6.0 大概计划是什么时候
2-基于算法成交来维护价差持仓的话，在algo被异常停止的情况下（如超时），strategy层面的主被动退持仓比是否会有问题

策略本身是不会缓存pos的