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今天测试了两个策略,在价差交易模块用simnow做模拟的表现:
策略A:做多IC2109 做空IC2112,限制仓位4组
策略B:做多IC2112 做空IC2203,限制仓位4组

实际交易时 出现一个情况 就是AB两个策略同时处于“持仓”状态
这导致AB中对IC2112是对$的状态,创建的两个价差的净仓量也都是0,触发信号之后依旧持续建新仓

请问这种状态如何处理呢?需要修改源代码吗

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2.6.0版本中,将会对SpreadTrading模块做一次比较大的升级,后续会基于算法成交来维护价差持仓(现在基于底层账户的持仓配比),这样就不会再有上述问题了

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用Python的交易员 wrote:

2.6.0版本中,将会对SpreadTrading模块做一次比较大的升级,后续会基于算法成交来维护价差持仓(现在基于底层账户的持仓配比),这样就不会再有上述问题了

您好,有两个问题想问一下,
1-请问 2.6.0 大概计划是什么时候
2-基于算法成交来维护价差持仓的话,在algo被异常停止的情况下(如超时),strategy层面的主被动退持仓比是否会有问题

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策略本身是不会缓存pos的

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