想实现一种策略，每天或者每小时遍历所有的symbol，选择满足条件的symbol，替换现有的品种
这种策略用哪种策略模型来实现比较好，另外，这种策略的回测如何实现？
有没有例子可以参考？
想实现一种策略，每天或者每小时遍历所有的symbol，选择满足条件的symbol，替换现有的品种
这种策略用哪种策略模型来实现比较好，另外，这种策略的回测如何实现？
有没有例子可以参考？
portfolio_strategy模块
portfolio_strategy的template只能传入固定的symbols，不能在策略执行过程中动态替换symbol。
vnpy如果能增加一个selector的模块，用于动态的筛选商品组合，传递给策略引擎和回测引擎，就更完美了。
你可以订阅你定的范围内的品种，然后策略逻辑里对交易的品种进行动态过滤
