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想实现一种策略,每天或者每小时遍历所有的symbol,选择满足条件的symbol,替换现有的品种

这种策略用哪种策略模型来实现比较好,另外,这种策略的回测如何实现?

有没有例子可以参考?

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portfolio_strategy模块

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portfolio_strategy的template只能传入固定的symbols,不能在策略执行过程中动态替换symbol。
vnpy如果能增加一个selector的模块,用于动态的筛选商品组合,传递给策略引擎和回测引擎,就更完美了。

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你可以订阅你定的范围内的品种,然后策略逻辑里对交易的品种进行动态过滤

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