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最近在用vn.py的价差交易模块,我发现在回测时,更新持仓的on_spread_pos只在有成交后更新结果,而在模拟时该函数每个tick都会触发一次,请问是否是这样的,这样的话有可能一些回测上的策略逻辑,导致回测和模拟结果不一样。

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是处理不同,回测时是成交后才会调用。实盘时是收到推送的持仓事件就会调用。

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