最近在用vn.py的价差交易模块，我发现在回测时，更新持仓的on_spread_pos只在有成交后更新结果，而在模拟时该函数每个tick都会触发一次，请问是否是这样的，这样的话有可能一些回测上的策略逻辑，导致回测和模拟结果不一样。
最近在用vn.py的价差交易模块，我发现在回测时，更新持仓的on_spread_pos只在有成交后更新结果，而在模拟时该函数每个tick都会触发一次，请问是否是这样的，这样的话有可能一些回测上的策略逻辑，导致回测和模拟结果不一样。
是处理不同，回测时是成交后才会调用。实盘时是收到推送的持仓事件就会调用。
