发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2021-07-21
 
上一篇第12期【价差交易】的小班课报名公告发出后,短短几天剩余名额就全部售罄,所以决定早点开始下一场第13期【期权波动率交易】小班课的报名。
 

老规矩放几张之前课程的照片:

description

准备完毕,静候同学们到达

description

学习量化,先从掌握核心框架

description

深入代码,分析策略逻辑细节

所有小班课时间还是都会定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程,以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东,考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑,不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

第13期课程的主题是【期权波动率交易】,目前剩余名额还有6位,感兴趣的同学请抓紧,课程大纲如下:
 

日期:2021年8月28日(周六)和8月29日(周日)

时间:两天下午1点-6点,共计10小时

大纲

  1. 深入期权定价模型

    a. 期权定价的核心原理解析,欧式和美式的细节区别

    b. 三大定价模型实现

    i. Black-76
    ii. Black-Scholes
    iii. Binomial

    c. 定价模型的性能优化,Cython和C++扩展开发

  2. 隐含波动率曲面分析

    a. 波动率的不同形态:历史、实现和隐含
    b. 波动率时间序列建模:GARCH、EGARCH、GJR模型
    c. 隐含波动率计算:Newton-Raphson算法
    d. 解决实盘中的边界收敛问题,预防程序溢出

  3. 希腊值和期权风控

    a. 希腊值的定义和算法算法实现
    b. 实盘系统数据驱动流程解析
    c. 期权持仓组合情景分析和压力测试

  4. 波动率交易

    a. 围绕Delta中性原则展开波动率交易
    b. 期权价差组合的真正用途
    c. Gamma Scalping中的技术要点
    d. 期权做市报价算法开发

  5. 期权量化策略开发和交易

    a. 期权历史数据下载获取和每日更新
    b. PortfolioStrategy多合约策略模板
    c. 套利类策略代码分享:平价盒式轮动套利策略
    d. 波动率交易类策略代码分享:CTA趋势 + 波动率预测

 
价格:12999元

 

报名请发送邮件到event@mail.vnpy.com,注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。

课程对于之前参加过小班课的学员优先开放,同时提供9折的价格优惠。