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原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2021-07-01
2021下半年的vn.py小班课开始报名,老规矩还是放几张之前课程的照片:
准备完毕,静候同学们到达
学习量化,先从掌握核心框架
深入代码,分析策略逻辑细节
所有小班课时间还是都会定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程,以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东,考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑,不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。
第12期课程的主题是【套利价差交易】,总共10个名额目前已有一半被提前报名锁定,剩余名额还有5位,感兴趣的同学请抓紧吧,课程大纲如下:
日期:2021年7月31日(周六)和8月1日(周日)
时间:两天下午1点-6点,共计10小时
大纲:
初识套利价差交易
- 套利类策略的特点:靠高胜率获得核心优势
- 如何寻找好的套利价差,从数据面和基本面着手
- 价差组合时间序列建模:相关性分析、协整算法
价差数据结构设计
- 价差腿LegData和价差组合SpreadData
- 价差盘口计算原理:价格、数量、统计算法
- 基于动态解析的灵活价差数据计算
- 实盘数据流驱动,底层接口到上层算法
价差交易算法实现
- 价差执行算法和价差量化策略的异同
- 基于SpreadAlgoTemplate实现狙击算法
- 价差做市算法实现,盘口细粒度委托控制
价差量化策略开发
- 半自动固定范围买卖策略
- 全自动统计套利模型策略
- 网格区间价差交易策略
价差交易实战进阶:
- 价差策略回测:TICK模式和K线模式
- 实盘策略运维原则,安全、稳定
- 主动腿挂单做市算法的实现
价格:11999元
报名方式和之前一样,请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。
课程对于之前参加过小班课的学员优先开放,同时提供9折的价格优惠。