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原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-07-01
 
2021下半年的vn.py小班课开始报名，老规矩还是放几张之前课程的照片：

准备完毕，静候同学们到达

学习量化，先从掌握核心框架

深入代码，分析策略逻辑细节

所有小班课时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程，以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东，考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

第12期课程的主题是【套利价差交易】，总共10个名额目前已有一半被提前报名锁定，剩余名额还有5位，感兴趣的同学请抓紧吧，课程大纲如下：

 
日期：2021年7月31日（周六）和8月1日（周日）

时间：两天下午1点-6点，共计10小时

大纲：

1. 初识套利价差交易

   1. 套利类策略的特点：靠高胜率获得核心优势
   2. 如何寻找好的套利价差，从数据面和基本面着手
   3. 价差组合时间序列建模：相关性分析、协整算法

2. 价差数据结构设计

   1. 价差腿LegData和价差组合SpreadData
   2. 价差盘口计算原理：价格、数量、统计算法
   3. 基于动态解析的灵活价差数据计算
   4. 实盘数据流驱动，底层接口到上层算法

3. 价差交易算法实现

   1. 价差执行算法和价差量化策略的异同
   2. 基于SpreadAlgoTemplate实现狙击算法
   3. 价差做市算法实现，盘口细粒度委托控制

4. 价差量化策略开发

   1. 半自动固定范围买卖策略
   2. 全自动统计套利模型策略
   3. 网格区间价差交易策略

5. 价差交易实战进阶：

   1. 价差策略回测：TICK模式和K线模式
   2. 实盘策略运维原则，安全、稳定
   3. 主动腿挂单做市算法的实现

 
价格：11999元
 

报名方式和之前一样，请发送邮件到vn.py@foxmail.com，注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。

课程对于之前参加过小班课的学员优先开放，同时提供9折的价格优惠。