假设我的策略是15分钟频率的，因为vnpy是15分钟走完之后才去挂单，假设14:59时触发了一个买入条件，挂了限价单，这个限价单会保留到夜盘的21:14吗？
假设我的策略是15分钟频率的，因为vnpy是15分钟走完之后才去挂单，假设14:59时触发了一个买入条件，挂了限价单，这个限价单会保留到夜盘的21:14吗？
不会的，需要晚上重新触发信号
回测的时候好像不是这样的，我会发现有一些交易是在21:00发生的
回测没有中断，但是实盘14：59推进来的时候应该已经收盘了，那么单子就挂不进交易所了吧
那我为了使得实际交易更接近回测时候的情况，是不是应该在一开盘的时候重新挂单呢
可以基于自己需求进行个性化处理试试看
