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假设我的策略是15分钟频率的,因为vnpy是15分钟走完之后才去挂单,假设14:59时触发了一个买入条件,挂了限价单,这个限价单会保留到夜盘的21:14吗?

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不会的,需要晚上重新触发信号

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回测的时候好像不是这样的,我会发现有一些交易是在21:00发生的

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回测没有中断,但是实盘14:59推进来的时候应该已经收盘了,那么单子就挂不进交易所了吧

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那我为了使得实际交易更接近回测时候的情况,是不是应该在一开盘的时候重新挂单呢

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可以基于自己需求进行个性化处理试试看

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