成交单和委托单时间貌似有问题导致用1分钟数据回测绘制15分钟k线图时,绘图时的委托单数据日期和策略委托单有偏差问题。

上面两张是用1分钟数据合成15分钟k线图,因为布林通道策略是用15分钟交易的,所以需要跟根据1分钟绘制出15分钟的K线图而不是一分钟K线图。

第一张图是单纯1分钟交易逻辑策略的委托单数据和成交数据,我并没有做任何修改,说明官方的vnpy在记录委托单和成交单数据时关于时间的处理问题是不是有点不合理呢？

通过数据分析发现开仓时,委托单和成交单有时间差,而平仓时成交单和委托单没有时间差。问题出在平仓逻辑上。

请问你平仓是不是用的停止单

xiaohe wrote:

请问你平仓是不是用的停止单
是的，用的是停止单,我仔细看了下逻辑,停止单时间上委托单和成交单的时间是一样的,而限价单的撮合、委托单的时间要比成交单慢一个单位时间。
停止委托单不用等到下一个bar才成交的吗？不是一般挂单后,至少下个数据来临,才会有机会成交吗？

停止单实盘撮合是每个tick都去比对的，为了成交，只要tick的价格触到停止单的价格就会超价下单