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各位大佬,在做CTA回测的时候遇到如下几个问题:
(1)是否使用复权数据?
(2)如何保证数据的准确性,目前米筐和聚宽的分钟级数据合成的日K如下图,可以看出有明显的差异。目前还没开始写策略,仅是对数据做了初步分析(没钱买数据先检验下其他数据源的准确度,目前测试的聚宽数据未发现有数据缺失情况),在跑策略的时候大家都会把策略在多个数据源下跑一跑吗?
请指教!

rqdata rb888

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jqdata rb9999

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对于非日内的CTA策略来说,跑日内k线级别的回测,一定要用复权了的连续合约数据(RQData对应888),否则换月时的跳空会严重影响策略信号的正确性,以及持仓盈亏的计算。

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