1. 不同的价差交易策略交易相同的价差会发生什么？
1.1 一般的理解：价差和单边合约一样是一个交易标的
CTA策略的交易标的是一个具体的单边合约。假如我们运行两个CTA策略A和B实例，它们交易的合约都是C。同时运行A和B，那么我们可以发现A和B可以独立地统计各自的持仓，也就是说它们的pos可能是不一样的，不会相互干扰。
而价差交易策略的交易标的是价差。假如我们运行两个价差交易策略SA和SB实例，它们交易的价差都是S1。同时运行SA和SB，SA和SB也应该可以独立地统计各自的持仓，也就是说它们的spread_pos也应该是不一样的，不应该相互干扰。
然而，我们可以发现SA对S1开仓成功后，SB并没有开仓过，可是我们发现SB的spread_pos已经变成和SA的spread_pos相同的数量！
有点迷糊，细想一下，是啊，谁让你交易了相同的价差标的呢？
1.2 不同价差交易策略交易不同名称价差（但是价差的各腿是相同的）
不行就改，咱们按照价差S1的设置再创建一个价差S2，但是给它取一个不同的名称，区别一下！
接下来吧价差交易策略SB的标的该出S2，再次运行价差交易策略SB。
奇怪的现象发生了：SB并没有开仓过，可是SB的spread_pos仍然变成和SA的spread_pos相同的数量！
2. 问题出在哪里？
查看一下委托单：
其中"来源"一栏中的内容为 “SpreadTrading_价差名称”，就是这里过于简单，导致委托单只关联了价差，而没有关联价差交易策略名称，
所以在价差交易的SpreadTradeEngine引擎无法按照价差策略来推送类似委托单order，成交单trade和价差持仓信息等。
价差交易策略一旦发出委托，调用了SpreadStrategyTemplate的start_long_algo()或者start_short_algo()，而这两个函数最终调用了SpreadStrategyEngine的start_algo()
def start_algo(
self,
direction: Direction,
price: float,
volume: float,
payup: int,
interval: int,
lock: bool,
offset: Offset
) -> str:
""""""
if not self.trading:
return ""
algoid: str = self.strategy_engine.start_algo(
self,
self.spread_name, # 这里只有价差名称，没有传递策略名称
direction,
offset,
price,
volume,
payup,
interval,
lock
)
self.algoids.add(algoid)
return algoid- 从此不知道委托单到底是哪个价差交易策略发出来的了！
- 成交单虽然可以委托单号查询到是哪个委托单，但是1的原因，所以找不到是哪个价差交易策略的成交单了
- 于是成交单只能被被推送到价差
4. 应该怎么解决这个问题？
这里只讨论原则性问题：
- 价差交易策略发出问题时传递价差交易策略名称，而不是价差名称；
- 将改变价差价差交易策略名称写入OrderData的reference字段，建立与价差策略实例的关联；
- SpreadStrategyEngine在收到order,trade时，安照价差策略实例进行order,trade保存、统计和相关持仓计算，包括spread_pos的计算
当然，这样的改动是大了些，可是已经存在目前的问题，修改是必须的！
