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range是昨日的最高价减去昨日的最低价,vnpy里该策略里range的计算公式是self.day_range = self.day_high - self.day_low

请问,为什么不是day_range = self.last_bar.high_price - self.last_bar.low_price呢?

self.day_high - self.day_low不是今日的最高价减去最低价吗?

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day_range只有开盘时才用一次,其余时间一直在更新缓存的数值,等到第二天开盘day_range读取的不就是昨天的day_high - day_low的值吗

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xiaohe wrote:

day_range只有开盘时才用一次,其余时间一直在更新缓存的数值,等到第二天开盘day_range读取的不就是昨天的day_high - day_low的值吗

还是不明白。。。
今天的上下轨应该是等于今日开盘价加减range乘以一定的倍数,那么range应该用last_bar的最高价减去最低价来计算啊,为什么要用self.day_high - self.day_low来计算,难道self.day_high和 self.day_low就是昨日的最高价和最低价?如果是这样的话,那么self.last_bar.high_price 和self.last_bar.low_price又是什么?

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示例的dual_thrust只有一分钟线,没有日线,你说的是有日线时候的获取方法,现在策略里的写法是通过分钟线的推送获取一天的high和low

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