range是昨日的最高价减去昨日的最低价，vnpy里该策略里range的计算公式是self.day_range = self.day_high - self.day_low

请问，为什么不是day_range = self.last_bar.high_price - self.last_bar.low_price呢？

self.day_high - self.day_low不是今日的最高价减去最低价吗？

day_range只有开盘时才用一次，其余时间一直在更新缓存的数值，等到第二天开盘day_range读取的不就是昨天的day_high - day_low的值吗

xiaohe wrote:

day_range只有开盘时才用一次，其余时间一直在更新缓存的数值，等到第二天开盘day_range读取的不就是昨天的day_high - day_low的值吗

还是不明白。。。
今天的上下轨应该是等于今日开盘价加减range乘以一定的倍数，那么range应该用last_bar的最高价减去最低价来计算啊，为什么要用self.day_high - self.day_low来计算，难道self.day_high和 self.day_low就是昨日的最高价和最低价？如果是这样的话，那么self.last_bar.high_price 和self.last_bar.low_price又是什么？

示例的dual_thrust只有一分钟线，没有日线，你说的是有日线时候的获取方法，现在策略里的写法是通过分钟线的推送获取一天的high和low