在策略中，都是用self.pos>0或self.pos<0或self.pos == 0来作为判断开仓的条件，但如果是在on_tick中开仓的话，会因on_tick推送太快，self.pos状态未能及时改变而导致重复下单的情况发生，请懂的朋友指点一下，如何解决这个问题，是否需要在on_order或on_trade中再加上判断条件，如何来做呢？

可参考微信公众号(vnpy-community)里的进阶课程→CTA策略→第29节委托控制。

青青子荆 wrote:

可参考微信公众号(vnpy-community)里的进阶课程→CTA策略→第29节委托控制。

看了 好像并不能解决一楼的问题

不要用self.pos作为判断开仓的条件，可以设置一个open_flag,close_flag这样的标志变量，发单后把flag置为1

要保证交易信号生成机制与交易执行机制的一致性：

• 用5分钟K线收盘数据生成的信号，却用后面收到的tick去执行，当然会出现重复单。就算用其他的什么标志去做条件过滤也是防不胜防。
• 用5分钟K线收盘数据生成的信号，用该K线的收盘价去执行，就不会出现重复单。如果仍然有重复单，就过滤你的交易信号，与执行无关。