比如我要写一个基于5min bar的双合约策略。按照我对pair_trading_strategy示例的理解，要自己在on_bars()里面合成5min bar:

def on_bars(self, bars: Dict[str, BarData]):
    if (leg1_bar.datetime.minute + 1) % 5:
            return
    #合成5min bar
    #基于5min bar的策略逻辑

1. 合成5min bar的部分相当于BarGenerator的update_bar()函数？这么理解正确么？
2. 这样做实盘也可以么？还是在on_tick中也要做相应变动？

1. 不是的，这个只是每五分钟推一次on_bar，不是5分钟bar。
2. portfolio strategy模块合成N分钟K线可参考【投资组合策略7天入门】课程。

青青子荆 wrote:

1. 不是的，这个只是每五分钟推一次on_bar，不是5分钟bar。
2. portfolio strategy模块合成N分钟K线可参考【投资组合策略7天入门】课程。

1. 这个我知道，我的意思是如果在注释位置把合成五分钟bar写出来是不是就可以了？
   比如可不可以继续用BarGenerator来实现？

   def on_bar(bar: BarData):
    pass

   for symbol in symbols:
    self.bgs[symbol] = BarGenerator(on_bar， 5， on_5min_bar)

   然后

   def on_bars(bars):
    for symbol in symbols:
        self.bgs[symbol].update_bar(bars[symbol])

   这样做会有什么问题么？