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在converter.py(\vnpy-master\vnpy\trader)中,有一个calculate_frozen,用于计算某个合约的持仓冻结。其中某段代码:

description
选中部分大体意思是:如果是未成交的平仓委托单,那么先将其数量归属到今仓冻结中,当今仓冻结超过今仓持仓,那么将多余的数量归属到昨仓冻结。
但平仓的规则不是先开先平吗,这样计算出来的数量会不会有问题了。
比如,某个合约,昨仓3手,今仓2手。然后选择平仓4手,按照代码计算,得出今仓冻结2手,昨仓冻结2手。但是按照交易规则,则应该是昨仓冻结3手,今仓冻结1手?
不知道是否哪里没有考虑周全……

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没有硬性规定。对offsetconverter感兴趣可以去微信公众号【vnpy-community】-【进阶课程】-【CTA策略】里的课时30-32

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