发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-05-06
【量化零基础入门】的第二阶段《30天掌握Python数据分析》已经更新到第15集！对比市面上其他已有的数据分析类课程，《30天掌握Python数据分析》完全从实战的角度出发，围绕当下前沿的数据分析工具来讲解（比如大数据绘图方面，我们选择了Plotly交互式图表，而不是其他课程千篇一律的静态Matplotlib），同时结合vn.py策略开发过程中的具体案例，来帮助学员建立学得懂、用得到的数据分析知识体系。详细大纲请戳我~~~
本周四发布了vn.py的2.3.0版本，本次更新的内容主要是增加了CTA策略移仓助手，帮助用户实现期货主力月份切换时，一键批量执行仓位和策略的自动移仓换月功能。
和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，请下载VN Studio-2.3.0，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：
https://download.vnpy.com/vnstudio-2.3.0.exe
CTA策略移仓助手
本次新增的自动移仓助手位于CTA策略模块下（CtaStrategy）， 启动VN Trader后打开CTA策略模块界面，然后对要执行移仓的策略先点击【初始化】按钮（需要加载该策略的逻辑仓位）。
完成策略初始化后，找到右上角的的【移仓助手】按钮，点击后打开如下图所示的对话框：
首先请在CTA策略界面在左侧区域配置要执行的移仓任务，其中：
- 移仓合约：该下拉框中，显示当前CTA策略模块下所有策略实例所交易的合约本地代码，选择要平仓掉的老合约；
- 目标合约：要将老的仓位和策略，移仓过去的的合约本地代码（vt_symbol），输入要开仓的新合约；
- 委托超价：执行移仓交易时，委托价格相对于当时盘口对价超出的pricetick。
完成配置确认无误后，点击【移仓】按钮开始执行，移仓过程中会有如下图所示的日志输出，完成后该对话框会被设为锁死（变灰无法再点击）：
可以看到几乎1秒内就完成了移仓合约对应的全部仓位和策略的移仓操作，同时CTA策略模块界面上的策略交易代码已经变为目标合约。
移仓过程中具体执行的任务步骤如下：
仓位移仓：
- 对当前账户内，移仓合约的【所有仓位】进行平仓（注意这里不会区分策略持仓还是手动交易持仓），并记录对应的仓位（多空分别记录）；
- 对目标合约执行开仓交易，开仓的价格为当时的盘口对价加上超价pricetick，数量为上一步中记录的原有移仓合约持仓量；
策略移仓：
- 记录当前CTA策略模块中，所有交易对象为移仓合约的策略的【逻辑持仓】（注意这里的逻辑持仓和账户实际持仓不一定完全对应）；
- 将上述交易对象为移仓合约的老策略实例删除，并创建以目标合约为交易标的同名新策略实例；
- 初始化新策略实例，并将之前记录的老策略实例的【逻辑持仓】，更新到新策略的状态上。
回到VN Trader主界面，也可以查看到详细的移仓委托和成交记录：
请注意【移仓助手】功能目前处于beta测试阶段，使用前务必先在测试环境中进行充分测试后再用于实盘！使用过程中有任何建议也欢迎在Github上开Issue留言。
3.0版本精简重构启动
年初的《2021年vn.py项目计划》中有提到今年将会逐步精简vn.py的项目代码，将核心组件和扩展模块逐渐剥离，方便目前越来越多样化的vn.py用户群体的使用习惯。
一些资深的vn.py用户会注意到，本次更新中将CTP接口代码从vnpy仓库中进行了剥离，构建了两个全新的项目：
- vnpy.api.ctp和vnpy.gateway.ctp模块 -> vnpy_ctp项目
- vnpy.gateway.ctptest模块 -> vnpy_ctptest项目
vn.py从2.0版本以来因为功能太多导致打包极为复杂，无法通过直接上传pypi实现pip快速安装，也是官方推出VN Studio的主要原因之一（手动安装对大部分用户来说还是不现实）。
而剥离后的项目由于只包含该接口的相关代码，且没有复杂的依赖库，所以vnpy_ctp和vnpy_ctptest都可以非常方便的进行发行版打包上传pypi，也同时实现了Windows和Ubuntu系统下的pip install快速安装。
为了保持向后兼容，我们在vnpy.api.ctp/ctptest下保留了直接加载原接口的语法糖，后续其他模块的剥离也会采用类似处理方案，所以对于大部分用户来说后续的精简重构几乎完全无感。
因为终于确定了精简重构的技术方案，项目的版本号升级也会从本次发布有所变更，从原来的2.1.9->2.2.0，到现在的2.2.0 -> 2.3.0，计划在剥离完全部的api、gateway和app后，正式发布3.0版本。
其他更新
CTP接口
CTP交易接口（vnpy_ctp/vnpy_ctptest）升级到6.5.1版本，包括穿透式生产环境和穿透式测试环境现在都是同一个版本号了。
CHANGELOG
修复
- 修复IbGateway断线重连后，没有自动订阅之前已订阅的合约行情问题
- 修复CTA模块的净仓交易模式中，部分平仓部分开仓时，开仓部分下单错误的问题
- 修复CtpGateway对于FAK和FOK委托指令的处理错误问题
- 修复IbGateway，查询历史数据由于传参错误导致的查询失败问题
- 修复IbGateway，当要查询的合约历史数据不存在时卡死的问题
- 修复IbGateway，查询返回的合约乘数（字符串）未作转换导致的上层应用问题
调整
- 修改CTA模块的净仓交易模式，支持上期所和能交所的今昨仓拆分下单
- 调整组合策略模块的回测引擎K线回放逻辑，当某个时间点K线数据缺失时，推送给策略的K线字典中不对其进行向前补齐
- 将CTP接口和API封装，剥离到vnpy_ctp项目中
- 将CTP穿透式测试接口和API封装，剥离到vnpy_ctptest项中
新增
- 新增DataManager在导入CSV文件时，对于时间戳时区的选择功能
- 新增CtaStrategy模块的策略移仓助手功能，实现一键式期货换月移仓支持
