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9:00开盘前连接ctp,会收到昨天收盘的最后一帧行情。行情时间戳中的日期是gateway 中根据当日日期添加的,所以这帧行情的日期显示的是今天,实际上应该是上个交易日。

2021-04-30 08:50:29,833 收到tick:TickData(gateway_name='CTP', symbol='pp2109', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, datetime=datetime.datetime(2021, 4, 30, 23, 0, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Shanghai' CST+8:00:00 STD>), name='聚丙烯2109', volume=339610, open_interest=314256.0, last_price=8453.0, last_volume=0, limit_up=9262.0, limit_down=7890.0, open_price=8600.0, high_price=8647.0, low_price=8442.0, pre_close=8577.0, bid_price_1=8452.0, bid_price_2=0, bid_price_3=0, bid_price_4=0, bid_price_5=0, ask_price_1=8453.0, ask_price_2=0, ask_price_3=0, ask_price_4=0, ask_price_5=0, bid_volume_1=17, bid_volume_2=0, bid_volume_3=0, bid_volume_4=0, bid_volume_5=0, ask_volume_1=1, ask_volume_2=0, ask_volume_3=0, ask_volume_4=0, ask_volume_5=0)

也就是说,2021-04-30 08:50:29,833 收到tick:datetime.datetime(2021, 4, 30, 23, 0, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Shanghai' CST+8:00:00 STD>)
这时间上显然是不对的。
如果不对开盘前数据过滤的话,这一帧数据的时间大于当天所以行情的时间,于是当天的所以行情都可能被过滤掉。

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可以自己写个判断来剔除掉非交易时间段的数据。

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