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价差的历史数据怎么获取到?那个数据平台有卖的?用来回测,而通过价差回测引擎合成的价差bar数据最高价和最低价、开盘价、收盘价都是一样的。感觉不怎么合理。

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请从相应的交易所接口获取。

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您好!怎么获取?能否推荐给链接给我参考下思路。

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https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-py-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

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一种方式:是自己录制好的价差Tick盘口数据(录制不容易实现,软件一直要启动着,而且要保证数据推送没有问题。)
另一种方式:是自己下载价差所有合约数据(IF1911和IF1912合约构建的价差)再通过构建成价差数据。而vnpy中合成数据的逻辑是不合理的,收盘价、最高价、最低价、开盘价都是一样的。如果要想合成出合理的价差数据,最高价和最低价是不好合成。因为 价差的最高价 ≠ 腿1合约的最高价 - 腿2的最低价(因为腿1合约的最高价和腿2的最低价不能保证同一时间出现,不能保证这一点,就不能这样计算)

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有没有直接提供价差数据的平台,我直接拉去,这样子是最好的。

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没有吧。发布公告里说了,tick回测就是要录制好的价差Tick盘口数据。
https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-py-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

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