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隔日开盘跳空可能会给量化交易带来很大损失,需要针对目标合约进行跳空统计,做到心中有数。如果这只合约很妖,经常发现隔日跳空,并且这种跳空和前日趋势经常发生背离。这时就要做好应对策略,规避一下亏损。
以下代码仅供参考,欢迎大家一起交流。
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(提示:以下截图只是普通的简单隔日跳空现象,极端的与前日趋势背离现象自行留意)

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#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import pandas as pd
import re

number_up = 0 #向上跳空计数变量
number_down = 0 #向下跳空计数变量
a = 16 #第一根K线对应的日期
list_1 = [] #用于存储发生价格跳空现象的K线所在时间

path = "RB2005-5m.csv" #周期K线csv文件存储路径

data = pd.read_csv(path)#读取K线数据为dataframe数据格式

for index, row in data.iterrows():#遍历周期K线数据
    re1 = r'/(.*?) '
    b = re.findall(re1, row['datetime'])
    b1 = b[0][b[0].find('/')+1:]
    if a != int(b1):
        if row['low'] > data.loc[int(index-1),'high']:
            number_up += 1
            list_1.append(row['datetime']) 
        elif row['high'] < data.loc[int(index-1),'low']:
            number_down += 1
            list_1.append(row['datetime']) 
        a = int(b1)

print(f"{path[:7]}5分钟周期发生隔日开盘跳空共计:{number_up + number_down}次\n",f"跳空高开:{number_up}次\n",f"跳空低开:{number_down}次") #输出跳空统计报告
print(list_1)  # 打印列表
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