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原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2021-03-31
 

2021上半年的vn.py小班课开始报名,老规矩还是放几张之前课程的照片:

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准备完毕,静候同学们到达

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学习量化,先从掌握核心框架

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深入代码,分析策略逻辑细节

所有小班课时间还是都会定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程,以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东,考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑,不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。
 
第11期课程的主题是【底层接口开发】,总共10个名额目前已有3个被提前报名锁定,剩余名额还有7位,感兴趣的同学请抓紧吧,课程大纲如下:

 
日期:2020年5月15日(周六)和5月16日(周日)

时间:两天下午1点-6点,共计10小时

大纲

  1. 市场微观结构

    1. 期货、股票、期权、外汇、美股、数字货币,这些不同市场的微观交易结构是怎样的?
    2. 行情是怎么形成的,到底什么是tick?
    3. 下单后,委托请求是怎么一步步到达最终执行端,再返回委托结果的?
  2. C++ API的Python封装

    1. pybind11、cython、ctypes等封装技术的详细讲解
    2. 针对国内各种风格的C++ API,如何实现最低延时的封装方案
  3. 交易接口业务层的功能对接开发

    1. 从0开始对接开发交易接口
    2. 如何针对某一市场定制交易接口,充分利用STOP、FAK、FOK、OCO委托?
    3. 批量委托、撤单等指令在做市策略算法中的应用

价格:9999元

报名方式和之前一样,请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。