如题，如图。
vntrader里面的持仓均价应该也是从交易所获取的吧，怎么跟快期上差这么多呢？
如题，如图。
vntrader里面的持仓均价应该也是从交易所获取的吧，怎么跟快期上差这么多呢？
可以查看一下vnpy.gateway.ctp.ctp_gateway下onRspQryInvestorPosition函数的代码
xiaohe wrote:
请自行查看vnpy.gateway.ctp.ctp_gateway下onRspQryInvestorPosition函数的代码
已经看了，持仓均价就是根据每一笔的成交汇总起来，再除以总仓位。这个逻辑和快期是一致的啊。而且我看了成交记录，确实是每一笔成交都在快期显示的价格上成交的。
是不是因为这两笔成交不是在vntrader里面成交，而是在快期里面成交的？
可以自己逐行打印排查看看
