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如题,如图。
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vntrader里面的持仓均价应该也是从交易所获取的吧,怎么跟快期上差这么多呢?

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可以查看一下vnpy.gateway.ctp.ctp_gateway下onRspQryInvestorPosition函数的代码

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xiaohe wrote:

请自行查看vnpy.gateway.ctp.ctp_gateway下onRspQryInvestorPosition函数的代码
已经看了,持仓均价就是根据每一笔的成交汇总起来,再除以总仓位。这个逻辑和快期是一致的啊。而且我看了成交记录,确实是每一笔成交都在快期显示的价格上成交的。
是不是因为这两笔成交不是在vntrader里面成交,而是在快期里面成交的?

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可以自己逐行打印排查看看

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