vnpy框架中，一直都推荐回测策略可以直接过渡到实盘上使用。比如我的目标品种是股指期货IF，对当月合约进行回测。
1，对于国内的期货，假如回测使用了后复权的主力连续数据，那么实盘中收到的合约信息却是单个的合约代码，并且，实际价格和后复权的主力价格肯定不一致，这样情况是不是变得更加复杂了。
2，基于上面这个原因，我想到的是用这个“投资组合策略”模块，然后回测的代码输入['IF1005.CFFEX, IF1006.CFFEX,……， IF2103.CFFEX， IF2104.CFFEX],然后写个函数，返回当月的合约代码，再进行回测？不知道是不是应该这样处理。
论坛内也搜索过相关内容，并没有找到答案，特此提问。
这个需要在策略里拼合约，并且在不同交易时间加载数据，需要进行二次开发的。
RQdata里面有get_dominant函数可以获取指定合约品种的主力合约，可以参考一下。
青青子荆 wrote:
这个需要在策略里拼合约，并且在不同交易时间加载数据，需要进行二次开发的。
RQdata里面有get_dominant函数可以获取指定合约品种的主力合约，可以参考一下。
你好，非常感谢你的回答，我想追问一下，这个二次开发是不是基于这个“投资组合策略”模块进行。
因为你说到这个在策略里面拼合约，实际上，拼合约不难，获取某日期的主力合约代码也不难，可以单独实现。我只是在vnpy搞不清方向，是不是用这个“投资组合策略”模块进行二次开发，并且回测代码就输入一连串的单个合约代码？
