实盘遇到如下问题：
1、如果策略是K线合成后再发出信号，那么在收盘后发出去的order不会成交，而且进程关掉后会自动取消所有order，导致无法执行操作。
2、1分钟K线的合成基于下一分钟tick数据的到来，但郑商所在15:00后不发tick，所以郑商所合约15:00后没有合成bar，也就无法执行on_bar。这跟bar只能是在晚上21:00前执行策略初始化时，从rqdata获取。如果刚好这跟bar是有开仓信号的，那么也会因为还没开盘而无法执行。
3、在非交易时间，交易所会推送fakedata，如果从开盘前就接受tick推送，那么合成的bar会是错误的。
4、集合竞价时发出的tick的datetime是前一个交易日的时间，也会导致合成bar错误。
5、本地停止单，收盘后会清空
解决方案如下：
on_tick的最初，做tick.datetime的判断，根据不同品种检查时间，确保刚好是大于等于开盘时间，小于收盘时间，这样可以确保合成的bar是正确的。
另外，K线合成后发出的信号，不要直接执行buy或short，而是维护一个list，在on_tick里面去检查这个list。因为收盘的最后一根K线不会在收盘后合成，而是在开盘前初始化时，从rqdata下载。如果此时直接发出信号的话，因为没开盘会被拒单，所以应该更新到list里，等开盘后有tick进来时再发信号。
关于停止单，在engine的stop_strategy里面设置一个检查，只要停止策略时有未成交的停止单，就保存下来，然后再在开盘时在on_tick里面检查记录的停止单，如果有的话，就复制停止单发出去。
只想到了这些笨办法，多了很多检查步骤，但还好不影响性能。
