请问一下:比如主逻辑在30分钟K线, 然后想用日线级别的K线写过滤逻辑,但是vnpy好像只有HOUR级别的,没有日线的,请问有什么办法吗?
如果需要日线数据,可以在策略文件顶部导入Interval,并传入对应的数据频率给bg实例。 但不同的交易合约特性不同,可以根据需要自己在策略里合成日线。论坛里也有很多合成日线的帖子可供参考。
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