请问一下：比如主逻辑在30分钟K线， 然后想用日线级别的K线写过滤逻辑，但是vnpy好像只有HOUR级别的，没有日线的，请问有什么办法吗？
如果需要日线数据，可以在策略文件顶部导入Interval，并传入对应的数据频率给bg实例。 但不同的交易合约特性不同，可以根据需要自己在策略里合成日线。论坛里也有很多合成日线的帖子可供参考。
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