实盘的时候，每天早上8：30左右打开软件，8：58左右分报错4097，然后又连接正常，行情界面一直有tick推送过来且显示正常，但是策略on_bar函数一直没有bar生成。tick能够显示在行情界面，为什么进不去on_tick函数？？？必须要再次重启软件才完全正常。
实盘的时候，每天早上8：30左右打开软件，8：58左右分报错4097，然后又连接正常，行情界面一直有tick推送过来且显示正常，但是策略on_bar函数一直没有bar生成。tick能够显示在行情界面，为什么进不去on_tick函数？？？必须要再次重启软件才完全正常。
请去cta_strategy.engine.py文件下打印process_tick_event函数看看。
青青子荆 wrote:
请去cta_strategy.engine.py文件下打印process_tick_event函数看看。
今天8：55登录的，连接正常。9点以后process_tick_event函数一直都有tick数据进来，但是on_bar()没有合成bar。必须要重启软件才能在on_bar()合成bar。。。实在是太奇怪了。。大佬有没有思路给个参考呀？
请逐行打印process_tick_event的逻辑，看卡在哪一步了
青青子荆 wrote:
请逐行打印process_tick_event的逻辑，看卡在哪一步了
今天4.1号早上9点开盘之前连接好ctp以后，交易所会发过来一个tick，我发现它的datatime有问题。
这个tick应该是昨天晚上的最后一个，但是这个datetime如下：
TickData(gateway_name='CTP', symbol='c2201', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, datetime=datetime.datetime(2021, 4, 1, 22, 59, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Shanghai' CST+8:00:00 STD>)...
日期时间应该是2021, 3, 31, 22, 59，但是发过来的是2021, 4, 1, 22, 59，
可能会导致
BarGenerator的
def update_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""
Update new tick data into generator.
"""
......
......
# Filter tick data with older timestamp
if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:
return
在这个函数中一直都是跳进这个if逻辑，因为第一个tick的时间是2021, 4, 1, 22, 59，后面所有的tick都会被return，从而不会合成bar。
今天4.2号早上开盘前又测试了一下，是在点击初始化策略之后，启动策略之前process_tick_event会进来一个tick：如下
TickData(gateway_name='CTP', symbol='c2201', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, datetime=datetime.datetime(2021, 4, 2, 22, 59, 50, 300000, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Shanghai' CST+8:00:00 STD>), name='黄玉米2201', volume=6145, open_interest=39087.0, last_price=2582.0, last_volume=0, limit_up=2778.0, limit_down=2416.0, open_price=2580.0, high_price=2591.0, low_price=2553.0, pre_close=2580.0, bid_price_1=2580.0, bid_price_2=0, bid_price_3=0, bid_price_4=0, bid_price_5=0, ask_price_1=2584.0, ask_price_2=0, ask_price_3=0, ask_price_4=0, ask_price_5=0, bid_volume_1=8, bid_volume_2=0, bid_volume_3=0, bid_volume_4=0, bid_volume_5=0, ask_volume_1=1, ask_volume_2=0, ask_volume_3=0, ask_volume_4=0, ask_volume_5=0)
这个tick是交易所发过来的吗？
可以加个判断条件保证推进来的tick在交易时间内
至简 wrote:
青青子荆 wrote:
请逐行打印process_tick_event的逻辑，看卡在哪一步了
今天4.1号早上9点开盘之前连接好ctp以后，交易所会发过来一个tick，我发现它的datatime有问题。
这个tick应该是昨天晚上的最后一个，但是这个datetime如下：TickData(gateway_name='CTP', symbol='c2201', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, datetime=datetime.datetime(2021, 4, 1, 22, 59, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Shanghai' CST+8:00:00 STD>)...
日期时间应该是2021, 3, 31, 22, 59，但是发过来的是2021, 4, 1, 22, 59，
可能会导致
BarGenerator的
def update_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""
Update new tick data into generator.
"""
......
......# Filter tick data with older timestamp if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime: return在这个函数中一直都是跳进这个if逻辑，因为第一个tick的时间是2021, 4, 1, 22, 59，后面所有的tick都会被return，从而不会合成bar。
今天4.2号早上开盘前又测试了一下，是在点击初始化策略之后，启动策略之前process_tick_event会进来一个tick：如下
TickData(gateway_name='CTP', symbol='c2201', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, datetime=datetime.datetime(2021, 4, 2, 22, 59, 50, 300000, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Shanghai' CST+8:00:00 STD>), name='黄玉米2201', volume=6145, open_interest=39087.0, last_price=2582.0, last_volume=0, limit_up=2778.0, limit_down=2416.0, open_price=2580.0, high_price=2591.0, low_price=2553.0, pre_close=2580.0, bid_price_1=2580.0, bid_price_2=0, bid_price_3=0, bid_price_4=0, bid_price_5=0, ask_price_1=2584.0, ask_price_2=0, ask_price_3=0, ask_price_4=0, ask_price_5=0, bid_volume_1=8, bid_volume_2=0, bid_volume_3=0, bid_volume_4=0, bid_volume_5=0, ask_volume_1=1, ask_volume_2=0, ask_volume_3=0, ask_volume_4=0, ask_volume_5=0)这个tick是交易所发过来的吗？
貌似之前看到过，也有人问过。经纪商认为是4.1这个交易日的报价，时间22：59 所以他们认为自己没错
今天早上，我也遇到了，我增加了一个判断：
if self.last_tick and self.last_tick.datetime.hour >= 22 and tick.datetime.hour <= 9:
pass
elif self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:
return
