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By Traders, For Traders.
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有一个问题请教,K线或者均线类策略, 回测后只能看到一些数据。做量化最重要的一点是,在对应的K线周期,检查优化开平仓信号,请问在VN里面怎么才能做到这个?

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3920-wei-kxian-tu-biao-tian-zhuan-jia-wa-rang-ctace-lue-de-yun-xing-kan-de-jian-1?page=1#pid13790

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xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3920-wei-kxian-tu-biao-tian-zhuan-jia-wa-rang-ctace-lue-de-yun-xing-kan-de-jian-1?page=1#pid13790

谢谢老师! 不过这个帖子有一个问题。版本是2.1.9, 在 类 OrderItem 中有一个引用错误, self.orders : Dict[int,Dict[str,Order]] = {} # {ix:{orderid:order}}
这个Order 是引用那个对象,谢谢!

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