作者：张国平 ;来源：维恩的派论坛
1.主要分析两个在类ctaTemplate的中的函数，onTrade和onOrder，其实两个很相似，被别的其他实例调用，推入更新的Trade和Order实例，并执行函数内的代码。对于Tick级别的交易，还是还是会经常用到这两个。下面是在ctaTemplate中的定义。
def onOrder(self, order):
"""收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
# 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
pass
# ----------------------------------------------------------------------
def onTrade(self, trade):
"""收到成交推送（必须由用户继承实现）"""
# 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
pass
2.先去看看order和trade是什么样的类，两个都在vtObject.py里面。理论上来说，在tick级别中高频策略，当order和trade发生变化后，使用onOrder/onTrade 传递更新给策略；函数onOrder/onTrade里面一般定义一些对应不同状态进行的对应操作。
1） VtTradeData包含是成交的数据，其中最关键就是vtOrderID，可以和之前发送交易返回的vtOrderID做对应，用来对应的交易订单。其他诸如direction/offset/price/volume都是很重要；可以用来更新postion数据。
2） 类VtOrderData和之前VtQrderReq很像，但是不一样，这个是记录委托信息状态，req是交易请求，其中最关键的就是status，订单状态；这里有四个状态（ALLTRADED全部成交，PARTTRADED部分成交， NOTTRADED未成交，和CANCLLED拒单），这些属性在ctpGateway.py定义的。
class VtTradeData(VtBaseData):
"""成交数据类"""
#----------------------------------------------------------------------
def __init__(self):
"""Constructor"""
super(VtTradeData, self).__init__()
# 代码编号相关
self.symbol = EMPTY_STRING # 合约代码
self.exchange = EMPTY_STRING # 交易所代码
self.vtSymbol = EMPTY_STRING # 合约在vt系统中的唯一代码，通常是 合约代码.交易所代码
self.tradeID = EMPTY_STRING # 成交编号
self.vtTradeID = EMPTY_STRING # 成交在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.成交编号
self.orderID = EMPTY_STRING # 订单编号
self.vtOrderID = EMPTY_STRING # 订单在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.订单编号
# 成交相关
self.direction = EMPTY_UNICODE # 成交方向
self.offset = EMPTY_UNICODE # 成交开平仓
self.price = EMPTY_FLOAT # 成交价格
self.volume = EMPTY_INT # 成交数量
self.tradeTime = EMPTY_STRING # 成交时间
########################################################################
class VtOrderData(VtBaseData):
"""订单数据类"""
#----------------------------------------------------------------------
def __init__(self):
"""Constructor"""
super(VtOrderData, self).__init__()
# 代码编号相关
self.symbol = EMPTY_STRING # 合约代码
self.exchange = EMPTY_STRING # 交易所代码
self.vtSymbol = EMPTY_STRING # 合约在vt系统中的唯一代码，通常是 合约代码.交易所代码
self.orderID = EMPTY_STRING # 订单编号
self.vtOrderID = EMPTY_STRING # 订单在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.订单编号
# 报单相关
self.direction = EMPTY_UNICODE # 报单方向
self.offset = EMPTY_UNICODE # 报单开平仓
self.price = EMPTY_FLOAT # 报单价格
self.totalVolume = EMPTY_INT # 报单总数量
self.tradedVolume = EMPTY_INT # 报单成交数量
self.status = EMPTY_UNICODE # 报单状态
self.orderTime = EMPTY_STRING # 发单时间
self.cancelTime = EMPTY_STRING # 撤单时间
# CTP/LTS相关
self.frontID = EMPTY_INT # 前置机编号
self.sessionID = EMPTY_INT # 连接编号
3.之前提到数次通过onOrder/onTrade传递最新Order/Trade状态，这个负责处理的是一个系列过程，上层推手就是类ctaEngine，下面主要说下函数processOrderEvent，处理委托推送。其中传入的event是一个事件对象，由一个type_说明类型，和一个字典dict_存储具体的事件数据组成。可以理解为是上面vtObject的一个包装盒，eventEngine只要根据标签type_，就可以把具体数据传给对应的下层处理者。这个关于event具体的后面再分析。
这个函数，首先读取了event字典中包好的order，因为存在手动发起交易情况, 如果这个vtOrder是之前通过策略发出的，则调用callStrategyFunc来把这个order回传到对应strategy.onOrder方法，如果是手动发出指令就算了。同时也分析状态，如果在委托完成状态，也更新strategyOrderDict字典，移除这个。
def processOrderEvent(self, event):
"""处理委托推送"""
order = event.dict_['data']
vtOrderID = order.vtOrderID
if vtOrderID in self.orderStrategyDict:
strategy = self.orderStrategyDict[vtOrderID]
# 如果委托已经完成（拒单、撤销、全成），则从活动委托集合中移除
if order.status in self.STATUS_FINISHED:
s = self.strategyOrderDict[strategy.name]
if vtOrderID in s:
s.remove(vtOrderID)
self.callStrategyFunc(strategy, strategy.onOrder, order)
4.在往上追溯就到eventEngine，首先在ctaEngine初始化时候，会分配eventEngine实例，再通过下面代码注册处理事件，当某类事件收到时候，调用对应的方法，比如事件类型EVENT_ORDER, 对应的方法是self.processOrderEvent。
class ctaEngine
def registerEvent(self):
"""注册事件监听"""
self.eventEngine.register(EVENT_TICK, self.processTickEvent)
self.eventEngine.register(EVENT_ORDER, self.processOrderEvent)
self.eventEngine.register(EVENT_TRADE, self.processTradeEvent)
class eventEngine
def register(self, type_, handler):
"""注册事件处理函数监听"""
# 尝试获取该事件类型对应的处理函数列表，若无defaultDict会自动创建新的list
handlerList = self.__handlers[type_]
# 若要注册的处理器不在该事件的处理器列表中，则注册该事件
if handler not in handlerList:
handlerList.append(handler)在eventEngine中的register函数就是处理的方法通过__handlers字典来对应，__handlers是defaultdict(list)，是一种特殊的字典，最大特点就是如果同一个key值插入不同value，他不会像就普通dict用新的替代，而且变成{key:[value1,value2，……]}这样存储。这样就可以让同一个type，可以有对应多个接收handler。
这里有两个eventEngine, 按照官方说法:
- EventEngine类使用了PyQt中的QTimer来实现定时器功能，由PyQt应用主线程中的Qt事件循环来定时触发（无需新开单独的线程），适合在带有图形界面的应用程序中使用（如examples/VnTrader）；
- EventEngine2类则是使用了一个单独的线程来实现定时器功能，适合在无图形界面的应用程序中使用（如examples/CtaTrading）。
5.上面说了eventEngine的组成Event，然后还有一个后面处理函数def __process(self, event)。 在一个内部队列__queue中不停抓起event，通过检索字典__handlers来分配到对应的函数处理。那么谁放入新的event呢，就是一个调用put(event)函数向事件队列插入事件。这个时候发现一个特殊的EVENT_TIMER ，看了半天，感觉可以理解为是一个节奏控制器，每一秒去做一次process；那么对于高频来说，可能换成500毫秒更合适。
下面是VNPY定义的EVENT事件。
# 系统相关
EVENT_TIMER = 'eTimer' # 计时器事件，每隔1秒发送一次
EVENT_LOG = 'eLog' # 日志事件，全局通用
# Gateway相关
EVENT_TICK = 'eTick.' # TICK行情事件，可后接具体的vtSymbol
EVENT_TRADE = 'eTrade.' # 成交回报事件
EVENT_ORDER = 'eOrder.' # 报单回报事件
EVENT_POSITION = 'ePosition.' # 持仓回报事件
EVENT_ACCOUNT = 'eAccount.' # 账户回报事件
EVENT_CONTRACT = 'eContract.' # 合约基础信息回报事件
EVENT_ERROR = 'eError.' # 错误回报事件
6.现在想着是谁在不停的给这个内部队列放入order/trick状态的event呢, 而在ctpGate这个类中，在其父类vtGate中有onOrder方法，很规范的打包order到evet，然后放到队列里面。还有分析后发现在Mainengine对整个eventEngine进行管理，并通过addGateway通过中把在事件引擎和交易接口管理。
def onOrder(self, order):
"""订单变化推送"""
# 通用事件
event1 = Event(type_=EVENT_ORDER)
event1.dict_['data'] = order
self.eventEngine.put(event1)
# 特定订单编号的事件
event2 = Event(type_=EVENT_ORDER+order.vtOrderID)
event2.dict_['data'] = order
self.eventEngine.put(event2)
7.在至上是class CtpTdApi(TdApi)这个类的，读取data中的order相关数据，创建order，推送到上面的这个onOrder里面; 在往上就有点头大了，这个data信息应该是从编译底层返回的。
def onRtnOrder(self, data):
"""报单回报"""
# 更新最大报单编号
newref = data['OrderRef']
self.orderRef = max(self.orderRef, int(newref))
# 创建报单数据对象
order = VtOrderData()
order.gatewayName = self.gatewayName
# 保存代码和报单号
order.symbol = data['InstrumentID']
order.exchange = exchangeMapReverse[data['ExchangeID']]
order.vtSymbol = order.symbol #'.'.join([order.symbol, order.exchange])
order.orderID = data['OrderRef']
# CTP的报单号一致性维护需要基于frontID, sessionID, orderID三个字段
# 但在本接口设计中，已经考虑了CTP的OrderRef的自增性，避免重复
# 唯一可能出现OrderRef重复的情况是多处登录并在非常接近的时间内（几乎同时发单）
# 考虑到VtTrader的应用场景，认为以上情况不会构成问题
order.vtOrderID = '.'.join([self.gatewayName, order.orderID])
order.direction = directionMapReverse.get(data['Direction'], DIRECTION_UNKNOWN)
order.offset = offsetMapReverse.get(data['CombOffsetFlag'], OFFSET_UNKNOWN)
order.status = statusMapReverse.get(data['OrderStatus'], STATUS_UNKNOWN)
# 价格、报单量等数值
order.price = data['LimitPrice']
order.totalVolume = data['VolumeTotalOriginal']
order.tradedVolume = data['VolumeTraded']
order.orderTime = data['InsertTime']
order.cancelTime = data['CancelTime']
order.frontID = data['FrontID']
order.sessionID = data['SessionID']
# 推送
self.gateway.onOrder(order)
总体来看，eventEngine这个是一个总的驱动，在内部queue这个传送带，分发做了字典里面类型标记的Event实例给对应的处理对象；ctpGateway这个通过put把新的event放入queue中。
