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做为一个交易开源框架,却对交易中最最为核心关键的K线合成功能做得太弱,股票、期货等等K线的合成,还需要开发者再做大量的开发工作,
建议VNPY将最基础的K线合成功能加强,以适应不同市场的需要

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分钟/小时/N分钟/N小时的合成逻辑都是写好的,如果不符合自己的使用习惯,可以基于BarGenerator进行个性化修改。日线逻辑没有统一写好,是因为交易合约特性不同(比如国内商品期货和数字货币的日线合成方法是不同的),论坛里也有很多合成日线的帖子可供参考,请基于自己的应用场景进行合成了。

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论坛里很多问题都是关于K线合成的问题,大家各种困扰疑惑,交易中K线是最最为基础的功能,K线有误则其他都会有误。国内商品期货、股票、数字货币的日线合成方法都是不同,官方能否提供各个市场的实现呢,如StockBarGenerator、FutureBarGenerator,谢谢!

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wangjiancc wrote:

论坛里很多问题都是关于K线合成的问题,大家各种困扰疑惑,交易中K线是最最为基础的功能,K线有误则其他都会有误。国内商品期货、股票、数字货币的日线合成方法都是不同,官方能否提供各个市场的实现呢,如StockBarGenerator、FutureBarGenerator,谢谢!
确有同感。 本人被k线合成困扰大半年了。购买和听了vnpy的全实战进阶等四门课程,也看了论坛各位大咖的关于k线合成的文章,总是觉得vnpy的k线合成太随机,怀疑能不能用于实盘交易?迫切期望官方统一解决好这个问题。

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啊?举个例子。

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期货的K线合成逻辑应该怎么改写?

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