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  4. 为什么期权交易课程中实时数据获取使用的是sleep定时获取而不是和普通ctp策略中一样的事件驱动？
为什么期权交易课程中实时数据获取使用的是sleep定时获取而不是和普通ctp策略中一样的事件驱动？

居振

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#1

问题如题，我是否一样可以使用事件驱动来完成期权实时数据的获取？还是期权数据的获取在底层机制上和期货数据有区别？谢谢

用Python的交易员

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#2

请通过PortfolioStrategy来实现事件驱动型的期权策略

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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