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原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2021-01-31

 
眨眼21年的第一个月就要过完了,这个月有两篇关于股票程序化交易的文章火遍了微信朋友圈。

第一篇是关于幻方量化开始投建第二台超级计算机的文章(该文章后来已被幻方撤回),其中提到目前A股市场的日均成交量中大概有20%是由量化(也就是程序化交易)去贡献的

另一篇则是财联社的《券业打响量化交易军备竞赛!机构交易服务“三端”大盘点,看谁是真头部?谁正异军突起?》,详细列举了2020年中券商程序化交易系统相关的发布新闻。尽管文中提到了:完整的交易服务体系由“策略端+柜台端+极速行情”共同构成,但可能受限于作者的专业程度,部分细节条理(尤其是围绕系统名词的内容)不是那么清晰。
 
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图中一些名词的说明:

  • 柜台系统:券商用于为客户提供委托发送、成交记录和资金仓位结算的服务端系统;

    • 极速柜台:针对程序化交易专门优化设计,提供更快交易速度的柜台系统,但支持的业务类型较少,主要集中在股票的买卖(现货和两融);
    • 集中柜台:面向普通投资者(主要是散户),提供最完整的业务类型支持(包括股票买卖、基金申赎、打新IPO等等),但速度相对较慢;
       
  • 行情数据:提供实时行情推送(包括L1盘口、L2盘口、逐笔成交委托、全档合成盘口)的服务端系统,在数据接收模式上可以分为TCP订阅、TCP全推、UDP组播软解码、UDP组播FPGA解码等;

  • 交易网关:对接后端各种不同类型的柜台系统,对外提供标准化API接口的网关系统,一方面可以降低客户的开发成本,另一方面也可以提供额外的交易行为风控;

  • 算法总线:将智能算法交易服务(两家最大的卡方和金纳)以类似交易API的形式提供给客户使用(参考海外IB API提供的各种内置算法),提供比常规限价单和市价单更加强大的智能交易算法委托(如VWAP、TWAP、冰山等);

  • 量化平台:对接上述提到的所有后端系统(通过API),由交易员每天直接使用的前端软件,大多提供UI图形界面,用户可以直接在上面开发策略、跑历史回测以及执行自动交易。

 

以上内容来源于我们比较有把握的信息,一些有程序化系统但我们不那么熟悉的机构就没写了(比如招商、广发、中信建投、银河等)。
 

如果觉得有任何遗漏或者偏差,欢迎在下方的讨论区拍砖和讨论!!!

 
或者如果大家对这块内容感兴趣也请告诉我们,后面可以考虑做一个专门针对股票程序化系统详细介绍的系列。

 

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真不知道有这么多厂商在做,涨知识了。

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红色和绿色五角星的意思是?

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红色五角星:极速柜台,用户需要对接其API做开发,然后走券商的反向采购流程。
绿色五角星:量化平台,用户可以在其上的策略环境里开发策略,但灵活性比较有限。

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