若在实盘交易过程中，因各种原因导致程序退出或网络中断，一段时间后，程序网络又重新启动恢复正常。如果恰好退出/断开的中间有成交回报错过，因为 策略层没法主动查询底层持仓，持仓怎么维护？
1）原本策略代码想是通过成交回报自己维护持仓。那么中断导致策略漏掉数据，有什么方法？
2）系统重启动后，self.pos（逻辑持仓）还会是准确的吗？系统重启时，会主动更新一次逻辑持仓吗？ 怎么可以获取详细持仓信息然后同步回策略自己维护的持仓当中。
3）断开的过程中，可能还包括手动去做的一些下单操作等，这些成交怎么可以同步回逻辑持仓当中？
谢谢
只有on_trade的时候，CTA引擎才会去修改self.pos字段，然后调用sync_strategy_data函数同步pos。
还有就是on_init初始化的时候，会从缓存文件中读取同步。停止策略时调用sync_strategy_data函数同步pos。
手动下单需要自行修改cta_strategy_data.json文件里对应的pos。
可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4775-qing-wen-self-posdao-di-shi-ru-he-ji-suan-chu-lai-de
照我的理解，问题就是：当系统被意外关闭或者网络意外断开，导致错过了部分成交回报，这种情况下，系统对于self.pos就无法被更新了？(即便重启系统也没用？) 除了手动修改json文件，让系统重启的时候读取之外，还有其他方法吗？ 比如，不是说系统会每隔3秒在底层查询一次持仓，这个查询会更新到pos上来吗？或者策略可否主动查询，然后自己来更新这个pos？
以上这种情况，应该实盘很常见，不知道各位大神都是怎么处理的。。。
麻烦再给回答一下，谢谢。
是的。
基于分钟或者更低频交易的话，因为网络断开错过成交回报的情况应该不太常见。
底层持仓是会更新推送，可以用get_pos获取
谢谢回答。 我再理解一下，就是说：如果确实漏掉了成交回报，再等多3秒（底层自动刷新时间），pos会被更新成正确的持仓，是吗？
那如果重启系统，会不会在读取完json（此时还是错误的）之后，会将pos与底层同步一次？ 如果是这样，是不是可以理解成，万一漏掉成交回报，不一致了，就重启一次系统，即可完成底层与pos的同步？
不是，on_trade是成交变动了再推。要是漏掉了on_trade推送self.pos就不对了，但是这种情况应该不常见的，建议如果遇到了就手动修改一下self.pos。
ctp接口的话，底层持仓是每秒钟查询更新的。但在cta_strategy模块里不与self.pos挂钩，只是在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。底层持仓是不会主动去与self.pos同步的，因为如果一个品种跑多个策略，这样是不能拿底层持仓去进行判断的。但是如果就想获取底层持仓，而且一个品种只跑一个策略，可以用get_pos函数获取底层持仓的。
谢谢耐心指导。菜鸟问题多多，不好意思。
一个品种跑一个策略，这个前提，我能理解。
1）“在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。”
这个process_position_event是怎样才会触发？ 系统检查底层仓位有变化，就触发更新OffsetConverter？还是说要成交回报来触发（错过就不会触发）？
2）如果上边这点是底层仓位变化就触发，那么要获得仓位，只要在OffsetConverter获取get_position_holding就能获取？如果不是，你说的get_pos是指哪个？
谢谢
JT20 wrote:
谢谢耐心指导。菜鸟问题多多，不好意思。
一个品种跑一个策略，这个前提，我能理解。1）“在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。”
这个process_position_event是怎样才会触发？ 系统检查底层仓位有变化，就触发更新OffsetConverter？还是说要成交回报来触发（错过就不会触发）？
2）如果上边这点是底层仓位变化就触发，那么要获得仓位，只要在OffsetConverter获取get_position_holding就能获取？如果不是，你说的get_pos是指哪个？谢谢
谢谢大神的回答！
用Python的交易员 wrote:
JT20 wrote:
谢谢耐心指导。菜鸟问题多多，不好意思。
一个品种跑一个策略，这个前提，我能理解。1）“在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。”
这个process_position_event是怎样才会触发？ 系统检查底层仓位有变化，就触发更新OffsetConverter？还是说要成交回报来触发（错过就不会触发）？
2）如果上边这点是底层仓位变化就触发，那么要获得仓位，只要在OffsetConverter获取get_position_holding就能获取？如果不是，你说的get_pos是指哪个？谢谢
- 底层接口推送持仓状态更新数据（CTP是6秒一次），放入到事件引擎中，事件引擎再转发给策略模块的process_position_event
- OffsetConverter中会基于持仓、成交、委托三条线的状态变化来更新数据，所以get_position_holding就能获取
position = self.cta_engine.offset_converter.get_position_holding(self.vt_symbol)
self.write_log("vt_symbol:" + str(self.vt_symbol))
self.write_log("position:" + str(position.long_pos) + "||" + str(position.short_pos) )
请问我在cta策略内用这个方法获取持仓打印出来都是0。 是使用错了么
我这边是有显示的。
我想解决 正好卡在1小时整 开盘 收盘 或者比如10点15 出信号 要交易的问题，这种情况应该怎么搞
