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By Traders, For Traders.
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最开始跑一个策略,tick-to-trade的时间是30-40ms,也看了晓优哥测试过python的tick-to-trade极限就是22ms了。最近同一个进程跑了多个策略后(15个左右,同一策略,不同品种的配置),tick-to-trade的时间400ms左右,请问有没有好的办法可以优化

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Python不用纠结这个,实在介意可以试试RPC加上多台机器跑

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  1. 单个策略要这么久(40ms),说明策略的on_tick逻辑可能实现有问题,先从这里检查,是否有大量的数据结构创建和销毁
  2. 如果确定没问题,那么可以将计算逻辑抽象成独立函数,然后用cython进行优化
  3. 再不行,就只有上多进程方案了
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wrote:

Python不用纠结这个,实在介意可以试试RPC加上多台机器跑

好的,谢谢~

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用Python的交易员 wrote:

  1. 单个策略要这么久(40ms),说明策略的on_tick逻辑可能实现有问题,先从这里检查,是否有大量的数据结构创建和销毁
  2. 如果确定没问题,那么可以将计算逻辑抽象成独立函数,然后用cython进行优化
  3. 再不行,就只有上多进程方案了

嗯嗯,非常感谢解答

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楼主你好,我想请问哪里可以测试这个tick-to-trade的时间,感谢解惑

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