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超价:

(1)理解一: 由于延时或者滑点导致的与设定阈值的偏差; 比如设定价差<=100做多,超价为10, T时刻程序检测到价差为100, 但是由于延时或者其他因素导致无法发出为委托,T+1时刻价差又上升到了105, 此时程序仍然会以105的价格下单,但如果T+1时刻价差达到120, 120 - 100 > 10,此时程序不会下单;

(2)理解2: 由于品种之间的流动性问题,不可能做到完全同一时刻下单; 比如:设定当热卷板和螺纹钢价差<=100时做多,超价为10,T时刻价差为100,程序以4000的价格Long热卷板,成交以后,再以3900的价格Short螺纹钢,但此时螺纹钢的价格已经下跌到3895,价差为105,此时程序仍会以3895的价格Short螺纹钢;但如果此时螺纹钢价格下跌到了3880, 价差为120,大于超价数值,此时程序不会Short螺纹钢,从而导致价差程序出现错误,即只成交单个品种。(如果流动性高的品种设为主动腿,容易出现此种错误)

间隔:
(1) 适用于委托笔数较大的订单; 比如:当价差<= 100 时做多50手,间隔为5秒;T时刻价差为100,但只成交10手,5秒后,程序会以100的价差发出40手多单,如此重复,直到买入50手为止;
(2)对于一次性成交的订单,此参数其实没作用

以上情况,本人在实盘中未曾遭遇过,一般直接用系统设定的值,但对这两个参数的理解一直很模糊,只能在模拟盘中验证,得出以上猜想,但模拟盘延时很大,可能会造成我对这两个参数的理解,还请前辈们赐教一下,我的理解中是否存在错误,请指正。

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  1. 超价是价差各条腿下单时候,为了保证成交,以下单时的各条腿盘口的对价,加减超价多少个pricetick,然后来下单
  2. 间隔是指委托发出后(不管主动、被动腿),多少秒没有成交则自动撤单进行重挂
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用Python的交易员 wrote:

  1. 超价是价差各条腿下单时候,为了保证成交,以下单时的各条腿盘口的对价,加减超价多少个pricetick,然后来下单
  2. 间隔是指委托发出后(不管主动、被动腿),多少秒没有成交则自动撤单进行重挂

好的, 我结合实盘研究一下,感谢前辈解答!!

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