在回测研究vnpy自带的策略时发现，self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev)这句代码并不能正确输出布林带上下轨的准确数据，由于遇到开仓规则如下的代码，出现每根bar都交易的问题：
## 问题代码
self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev) # 生成bolling带上下轨
boll_width = self.boll_up - self.boll_down # 计算bolling带宽度
if self.pos == 0:
atr_fix = am.atr(self.atr_window) # 计算atr指标
self.trading_size = int(self.risk_level / atr_fix) # 根据用风险控制水平除以atr得到开仓量，吗每单固定风险，根据atr调整仓位大小
self.intra_trade_high = bar.high_price
self.intra_trade_low = bar.low_price
self.long_stop = 0
self.short_stop = 0
self.buy(self.boll_up, self.trading_size, stop=True) # 在bolling带上轨开多仓
self.short(self.boll_down, self.trading_size, stop=True) # 在bolling带下轨开空仓发生问题如下：
自带的回测策略出现大幅连续亏损
查看成交单，发现每一根bar都有交易，过度交易的手续费和滑点吃掉了本金
用
self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev)
print("up_down:" + str(self.boll_up) + "，" + str(self.boll_down) # 新增调试代码输出self.boll_up和self.boll_down发现，am.boll()返回的self.boll_up和self.boll_down值是一样的，测试过所有调用am.boll()函数的策略都有这个问题
请教大家有没有遇到相同情况的？
