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其他品种未发现,但au合约(2012 2106)在夜盘和日盘启动时有异常bar数据:

  1. 夜盘启动时,多出2根bar:一根时间显示为19:46的昨日收盘价;一根为20:59的当日开盘价
    2020-11-25 19:46:00: API_STABILITY_MONITOR: 379.240000, actual time 20:59:02.225194, num_bar = 556
    2020-11-25 20:59:00: API_STABILITY_MONITOR: 380.540000, actual time 21:00:02.015919, num_bar = 2
    2020-11-25 21:00:00: API_STABILITY_MONITOR: 380.240000, actual time 21:01:00.911799, num_bar = 3
  2. 日盘启动时,多出一根07:50的日盘开盘价
    2020-11-26 07:50:00: API_STABILITY_MONITOR: 383.560000, actual time 09:00:02.269108, num_bar = 331
    2020-11-26 09:00:00: API_STABILITY_MONITOR: 384.040000, actual time 09:01:21.557767, num_bar = 332
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vnpy非交易时段是要关闭的,这些应该是非交易时段推送的fake_data

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log内的时间没解释清楚,以第一根bar为例:
2020-11-25 19:46:00: API_STABILITY_MONITOR: 379.240000, actual time 20:59:02.225194, num_bar = 556
19:46:00 --- 这个时bar内的datatime; 20:59:02.225194 这个是当前时间
从时间看这一根bar可以看作是非交易时间推送的fake_data,这个需要策略自己做过滤么?

而2020-11-25 20:59:00 和2020-11-25 20:59:00这两根bar实际获取时间分别是 21:00:02.015919和09:00:02.269108,都在交易时间之内

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那就自己过滤试试看好了

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wrote:

log内的时间没解释清楚,以第一根bar为例:
2020-11-25 19:46:00: API_STABILITY_MONITOR: 379.240000, actual time 20:59:02.225194, num_bar = 556
19:46:00 --- 这个时bar内的datatime; 20:59:02.225194 这个是当前时间
从时间看这一根bar可以看作是非交易时间推送的fake_data,这个需要策略自己做过滤么?

而2020-11-25 20:59:00 和2020-11-25 20:59:00这两根bar实际获取时间分别是 21:00:02.015919和09:00:02.269108,都在交易时间之内

2020-11-25 20:59:00: API_STABILITY_MONITOR: 380.540000, actual time 21:00:02.015919, num_bar = 2
2020-11-25 21:00:00: API_STABILITY_MONITOR: 380.240000, actual time 21:01:00.911799, num_bar = 3

这两个是tick对么?这两个不用过滤吧 要保留

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log跟踪的是on_bar()内1min数据,不该有tick数据;
夜盘第一根bar时间是21:00:00;所以2020-11-25 20:59:00是fake data,要过滤;2020-11-25 21:00:00是第一根bar,过滤掉冗余数据后,这跟bar的num_bar应该等于1

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