作者:张国平 ;来源:韦恩的派论坛
 
 

在尝试写tick级别的策略,由于交易反馈时间要求高,感觉需要对单个order的事有个全面了解,就花了些时间尝试性去分析了VNPY中 从发送交易指令(sendOrder())到交易所,和接收成交返回信息(onOrder()/onTrade())的代码。如果有错误或者遗漏,请指正。这里先将发送

一·在策略中,一般不直接调用sendOrder(), 而且用四个二次封装函数函数,这些都是在class CtaTemplate中定义的,这里面主要区别就是sendorder()函数的中ordertype制定不一样,用来区分是买开卖开等交易类型。

返回一个vtOrderIDList, 这个list里面包含vtOrderID,这个是个内部给号,可以用做追踪同一个order的状态。
 

二·接下来我们看看那sendOrder()源码,还在class CtaTemplate中定义;如果stop为True是本地停止单,这个停止单并没有发送给交易所,而是存储在内部,使用ctaEngine.sendStopOrder()函数;否则这直接发送到交易所,使用ctaEngine.sendStopOrder函数。这里会返回一个vtOrderIDList, 这个list里面包含vtOrderID,和上面说的一样。这里补充一下,对于StopOrder真是交易通常是涨停价或者跌停价发出的市价单(Market price),参数price只是触发条件;而普通sendOrder是真正按照参数price的限价单(Limit price)
 
三·这里我们首先看看ctaEngine.sendStopOrder()函数,在class CtaEngine中定义的,首先实例初始化时候定义了两个字典,用来存放stoporder,区别一个是停止单撤销后删除,一个不会删除;还定义了一个字典,策略对应的所有orderID。
然后在函数sendStopOrder中,首先记录给本地停止单一个专门编号,就是前缀加上顺序编号,其中STOPORDERPREFIX是 'CtaStopOrder.',那么第一条本地编码就是'CtaStopOrder.1',后面是这个单据信息;这里可以发现orderType其实是一个direction和offset的组合。交易方向direction有Long、short两个情况,交易对offset有open和close两个情况。组合就是上面买开,卖平等等。然后把这个stoporder放入字典,等待符合价格情况到达触发真正的发单。这里返回本地编码作为vtOrderIDList。
 

四· 下面是processStopOrder()函数,也在classCtaEngine中定义的,主要是当行情符合时候如何发送真正交易指令,因为stopOrderID不是tick交易重点,这里简单讲讲,具体请看源码。
当接收到tick时候,会查看tick.vtSymbol,是不是存在workingStopOrderDict的so.vtSymbol有一样的,如果有,再看tick.lastPrice价格是否可以满足触发阈值,如果满足,根据原来so的交易Direction,Long按照涨停价,Short按照跌停价发出委托。然后从workingStopOrderDic和strategyOrderDict移除该so,并更新so状态,并触发事件onStopOrder(so).
这里发现,so只是只是按照涨停价发单给交易所,并没有确保成绩,而且市价委托的实际交易vtOrderID也没有返回;从tick交易角度,再收到tick后再发送交易,本事也是有了延迟一tick。所以一般tick级别交易不建议使用stoporder。
 

五·前面说了这么多,终于到了正主sendOrder(),也在class CtaEngine中定义的。代码较长,下面做了写缩减。
1)通过mainEngine.getContract获得这个品种的合约的信息,包括这个合约的名称,接口名gateway(国内期货就是ctp),交易所,最小价格变动等信息;
2)创建一个class VtOrderReq的对象req,在vtObject.py中,这个py包括很多事务类的定义;然后赋值,包括contract获得信息,交易手数,和price,和priceType,这里只有限价单。
3)根据orderType赋值direction和offset,之前sendStopOrder中已经说了,就不重复。
4)然后跳到mainEngine.convertOrderReq(req),这里代码比较跳,分析下来,如果之前没有持仓,或者是直接返回[req];如果有持仓就调用PositionDetail.convertOrderReq(req),这个时候如果是平仓操作,就分析持仓量,和平今和平昨等不同操作返回拆分的出来[reqTd,reqYd],这里不展开。
5) 如果上一部没有返回[req],则委托有问题,直接返回控制。如果有[req],因为存在多个req情况,就遍历每个req,使用mainEngine.sendOrder发单,并保存返回的vtOrderID到orderStrategyDict[],strategyOrderDict[]两个字典;然后把vtOrderIDList返回。

 

六·在mainEngine.sendOrder中,这里不列举代码了,首先进行风控,如果到阈值就不发单,然后看gateway是否存在,如果存在,就调用gateway.sendOrder(orderReq)方法;下面用ctpgateway说明。class CtpGateway(VtGateway)是VtGateway是继承,把主要发单,返回上面都实现,同时对于不同的接口,比如外汇,数字货币,只要用一套接口标准就可以,典型继承使用。
CtpGateway.sendOrder实际是调用class CtpTdApi(TdApi)的,这个就是一套ctp交易交口,代码很简单,最后是调用封装好C++的ctp接口reqOrderInsert()。最关键返回的vtOrderID是接口名+顺序数。

 

整个流程下来,不考虑stoporder,是ctaTemplate -> CtaEngine->mainEngine ->ctpgateway ->CtpTdApi, 传到C++封装的接口。返回的就是vtOrderID; 因为存在平昨,平今还有锁仓,反手等拆分情况,返回的可能是一组。