vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 13
声望: 0

求大神帮助,策略是在下午三点收盘时计算一下指标,但挂实盘后到了下午三点后并不会更新变量值,原因好像是三点没有新的tick产生,不会调用on_xmin_bar函数,从而不计算新的变量值,数据保存到data后夜盘或第二天早晨并不会刷新,只能够删掉data中的jason数据,让策略重新初始化计算,这样又会丢失掉持仓数据,请问这个怎么处理?十分感谢!

Member
avatar
加入于:
帖子: 195
声望: 44
  1. on_bar()或者on_xmin_bar()函数都是由tick数据推动的,15:00开始就没有tick推送了,当然不会结束K线
  2. 15:00开始就休市了,就算是刷新了,你又有能够怎么样呢?
  3. 实在是想要就用定时器吧,14:59:01启动,60秒后执行策略里增加的on_time()函数,把最后一根bar给结束了。不过要有伪造一个假的tick,时间是日期+15:00:00,成交量为0,来驱动self.bg之类的。这样干,搞不好还会出错:假如15:00:00不是你的xmin bar的结束时刻呢?就算是的,下一个bar的开始时间又变成15:00:00,而不是21:00:00了。总之麻烦着呢!还是老老实实地等下一个tick吧。
Member
avatar
加入于:
帖子: 71
声望: 0

时间驱动合成k线,目前我还没写出来。。。

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号