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为什么合成比如5分钟,有的时候是在5分钟最后,有的时候是在下一分钟开始?
有的时候收盘最后扔了单子,然后被拒了,然后有时候开盘会补回,有时候补回?
我的理解是有时候开盘那一瞬间才完成上一根bar?

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能上截图看一下吗?

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就像这样,每天收盘前最后一根K线都是被拒,但是平常成交都是00秒的

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arnego wrote:

为什么合成比如5分钟,有的时候是在5分钟最后,有的时候是在下一分钟开始?
有的时候收盘最后扔了单子,然后被拒了,然后有时候开盘会补回,有时候补回?
我的理解是有时候开盘那一瞬间才完成上一根bar?

因为:
1)tick推动1分钟合成bar的生成,然后1分钟合成bar推到5分钟合成bar的生成。
2)这导致你在5分钟合成bar的on_5min_bar()【加入你策略中就叫着个名字】中做的交易不是由时间来触发的,而是取决于新的5分钟合成K线的第一个tick数据是何时出现的。
3)如果新的5分钟合成bar的第一个tick数据来的早,你的策略就会结束旧的5分钟合成bar,然后使用它作为参数早执行交易,如果来的晚就晚执行。道理就是如此。

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hxxjava wrote:

arnego wrote:

为什么合成比如5分钟,有的时候是在5分钟最后,有的时候是在下一分钟开始?
有的时候收盘最后扔了单子,然后被拒了,然后有时候开盘会补回,有时候补回?
我的理解是有时候开盘那一瞬间才完成上一根bar?

因为:
1)tick推动1分钟合成bar的生成,然后1分钟合成bar推到5分钟合成bar的生成。
2)这导致你在5分钟合成bar的on_5min_bar()【加入你策略中就叫着个名字】中做的交易不是由时间来触发的,而是取决于新的5分钟合成K线的第一个tick数据是何时出现的。
3)如果新的5分钟合成bar的第一个tick数据来的早,你的策略就会结束旧的5分钟合成bar,然后使用它作为参数早执行交易,如果来的晚就晚执行。道理就是如此。

感谢回复,请问这个有办法标准化到第二天开盘再执行吗?

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