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By Traders, For Traders.
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小白提问,可以使用Tick合成10秒钟 5秒钟K线吗??
使用10秒钟K线做交易 或者5秒钟K线, 这种属于高频交易吗?
网络延迟的影响应该不大吧。。(20ms左右延迟)
小白新入场,求教各位大佬,大法, 管理大大! 谢谢啦!

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好像不可以,因为:

1 看看目前的vnpy系统中的BarData定义:

@dataclass
class BarData(BaseData):
    """
    Candlestick bar data of a certain trading period.
    """

    symbol: str
    exchange: Exchange
    datetime: datetime

    interval: Interval = None
    volume: float = 0
    open_interest: float = 0
    open_price: float = 0
    high_price: float = 0
    low_price: float = 0
    close_price: float = 0

    def __post_init__(self):
        """"""
        self.vt_symbol = f"{self.symbol}.{self.exchange.value}"

表示一个BarData类型的时间间隔的单位是interval,它了类型是Interval,

2 Interval的定义是:

class Interval(Enum):
    """
    Interval of bar data.
    """
    MINUTE = "1m"
    HOUR = "1h"
    DAILY = "d"
    WEEKLY = "w"

这其中没有单位为秒的定义

3 如果要做10秒,15秒K线,估计得修改Interval

class Interval(Enum):
    """
    Interval of bar data.
    """
    SECOND = "1s"    # !!!
    MINUTE = "1m"
    HOUR = "1h"
    DAILY = "d"
    WEEKLY = "w"

之后可能改动的就多了去了,需要改动BarGenerator,CtaTemplate等等的,没有细想了.......,你自己往下想吧

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hxxjava wrote:

好像不可以,因为:

1 看看目前的vnpy系统中的BarData定义:

```
@dataclass

哥,貌似需要改的底部参数有些多啊。。

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要改的挺多的,不过感觉挺好的建议。现在网络条件,计算的算力,用vnpy做秒级CTA策略应该没问题的

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我觉得可能不用这么复杂,现在BarGenerator是默认生成1min的k,可以试试改成自动生成X秒的k,当然代价就是无法使用window_bar了

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