小白提问,可以使用Tick合成10秒钟 5秒钟K线吗??
使用10秒钟K线做交易 或者5秒钟K线, 这种属于高频交易吗?
网络延迟的影响应该不大吧。。(20ms左右延迟)
小白新入场,求教各位大佬,大法, 管理大大! 谢谢啦!
小白提问,可以使用Tick合成10秒钟 5秒钟K线吗??
使用10秒钟K线做交易 或者5秒钟K线, 这种属于高频交易吗?
网络延迟的影响应该不大吧。。(20ms左右延迟)
小白新入场,求教各位大佬,大法, 管理大大! 谢谢啦!
好像不可以,因为:
@dataclass
class BarData(BaseData):
"""
Candlestick bar data of a certain trading period.
"""
symbol: str
exchange: Exchange
datetime: datetime
interval: Interval = None
volume: float = 0
open_interest: float = 0
open_price: float = 0
high_price: float = 0
low_price: float = 0
close_price: float = 0
def __post_init__(self):
""""""
self.vt_symbol = f"{self.symbol}.{self.exchange.value}"
表示一个BarData类型的时间间隔的单位是interval,它了类型是Interval,
class Interval(Enum):
"""
Interval of bar data.
"""
MINUTE = "1m"
HOUR = "1h"
DAILY = "d"
WEEKLY = "w"
这其中没有单位为秒的定义
class Interval(Enum):
"""
Interval of bar data.
"""
SECOND = "1s" # !!!
MINUTE = "1m"
HOUR = "1h"
DAILY = "d"
WEEKLY = "w"
之后可能改动的就多了去了,需要改动BarGenerator,CtaTemplate等等的,没有细想了.......,你自己往下想吧
要改的挺多的,不过感觉挺好的建议。现在网络条件,计算的算力,用vnpy做秒级CTA策略应该没问题的
我觉得可能不用这么复杂,现在BarGenerator是默认生成1min的k,可以试试改成自动生成X秒的k,当然代价就是无法使用window_bar了
之前2.4版本我第一次用K线图表时似乎提示我选择10秒。还是1分钟,这一版怎么没了
只支持一分钟的
judge-lin wrote:
我觉得可能不用这么复杂,现在BarGenerator是默认生成1min的k,可以试试改成自动生成X秒的k,当然代价就是无法使用window_bar了
自己加一个一秒钟的interval应该就可以了吧? 添加一个sec_window_bar? 理论上不需要1m吧? 60sec window_bar?