1 自己计算当前持仓的保证金及当日盈亏
你可以自己在vnpy中本地会持仓进行逐日盯市计算。方法是保存每日的持仓历史,根据合约信息,计算每日持仓的进行保证金及当日盈亏结算。
可是计算结果和你开户的柜台逐日盯市计算进行比较,你会发现总是不一样,虽然差别不太大! 原因在哪里呢?经过排除,原来问题出于使用了合约的当日收盘价上,而正确的应该是使用期货结算价来计算当前持仓的保证金及当日盈亏。
2 期货结算价和收盘价的区别
2.1 期货结算价
结算价是当天交易结束后,对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所规定:当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价;当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。
中国金融期货交易所规定:当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 交收日按最后两小时的算术平均价计结算价。
2.2 期货收盘价
期货收盘价是一天交易的最后一个价格,它是由收盘前1分钟所有买卖盘集中撮合而成。