VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 33
声望: 0

最近在搞AMA策略,要计算前后AMA差的标准偏差,发现不会算了。哪位同学指点一下?先感谢了!

KAMA calculation

    kama = am.kama(self.n_window, array=True)
    self.kama0 = kama[-1]
    self.kama1 = kama[-2]
    DeltaKama = self.kama0 - self.kama1

    self.ft = 0.8 * am.std(self.n_window)
Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

可参考https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:kaufman_s_adaptive_moving_average

Member
avatar
加入于:
帖子: 33
声望: 0

xiaohe wrote:

可参考https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:kaufman_s_adaptive_moving_average

谢谢指点!

我是想计算DeltaKama的标准偏差,是否要把DeltaKama装到一个数组中,然后求标准差?具体怎么实现呢?再次麻烦!

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】