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By Traders, For Traders.
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1. 先说明下这里所说的“登录期货账户时间”

这里所说的登录期货账户时间是指:启动软件到连接CTP接口界面,已经输入正确的期货账户和密码,从点击确定开始计时,经过CTP接口的用户身份认证登录行情和交易服务器,直到客户端接收服务器行情推送的当前市场在交易合约的合约信息、已经接受的当前用户的委托单、成交单、持仓和资金账户等信息的推送为止。

2. 各个软件、不同账户的登录期货账户时间测试

注明:每种都是测试5次,取平均值

  1. 使用vn.py软件的CTP网关,登录SimNow模拟期货账户时间:5秒左右
  2. 使用vn.py软件的CTP网关,登录中信建投期货账户时间:25左右,最慢32秒
  3. 使用快期V2软件的CTP版本,登录中信建投期货账户时间:17秒左右,最慢22秒

3. 问题:是什么原因导致这么大差别?

测试1和2的区别是:都是vn.py 2.1.6软件,都是CTP网关,只是使用的账户类型不同,1是模拟期货账户,2是实际期货账户;
测试2和3的区别是:都是实际期货账户,都是CTP网关,只是使用的软件不同,2是模拟vn.py 2.1.6软件,3是快期V2软件的CTP版本;
为什么三个登录期货账户时间的差别这么大呢,对使用?
期望知道这种差别的原因是什么吗,解答一下,先谢谢啦!!!

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主要原因是期权的支持,SIMNOW环境是没有任何期权合约的,而实盘环境都有。

期权合约数量比期货要大很多,且查询的时候推送速度更慢一些,所以实盘环境初始化就感觉慢了。

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谢谢,老师!

另外问下,我加载了Option Master模块,可是却没有任何期权合约可以显示,是因为SimNow模拟账户没有期权功能,是吗?

我想熟悉vn.py的Option Master模块,该使用什么模拟账户来登录vn.py呢?

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  1. SimNow不支持期权合约;
  2. 可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3177-xian-zai-zai-na-ke-yi-shen-qing-dao-etfqi-quan-fang-zhen-cheng-xu-hua-zhang-hu
    https://www.vnpy.com/forum/topic/3172-okex-optionmaster-xing-qing-jie-shou-wen-ti
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期权合约数现在是个天量啊。tdapi的回调函数又必须刷新合约,没招。

不过我好奇的是楼主在测试2、3这二者的差异,盲猜这难道就是py和c++的效率差别?

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kingmo888 wrote:

期权合约数现在是个天量啊。tdapi的回调函数又必须刷新合约,没招。

不过我好奇的是楼主在测试2、3这二者的差异,盲猜这难道就是py和c++的效率差别?

不是,是2楼管理员的回答就是答案。
因为使用SimNow的CTP接口连接的时候,在CTP接口初始化的时候,推送的只有期货合约的信息,不含相关期权合约的信息。如果你连接和实际在期货公司的CTP生成接口的时候,在CTP接口初始化的时候,推送的不光有期货合约的信息,还有相关期权合约的信息。而期权合约的数量特别多,
例如一个PTA2101合约,它的期货合约1条就推送完了,而与PTA2101相关的期权合约多达50个,其中包含25个看涨合约和25个看跌合约,每个都要推送到客户端。
所以初始化过程就由原来SimNow的CTP接口连接的3~5秒,猛增到实际在期货公司的CTP生成接口的17到32秒!
这不是vnpy的问题,另外vnpy的CTP接口库也是用C++写成的。

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感谢回复。
仔细看我第一句,就是认可2楼。

核心是第二句,从实盘登录速度来说,vnpy整体比各期货公司提供的快期要慢。

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