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发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】

 

原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2020-09-30

 

不知不觉,从2019年开始的vn.py小班课已经举办了8期,放几张之前课程的照片:

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准备完毕,静候同学们到达

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学习量化,先从掌握核心框架

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深入代码,分析策略逻辑细节

 

2020年末的新一轮小班课即将开始,时间还是都会定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程,以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东,考虑到今年大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑,不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

第一场课程的主题是【底层接口开发】,总共10个名额目前已有半数被提前报名锁定,剩余名额还有5位,感兴趣的同学请抓紧吧,课程大纲如下:

 
日期:2020年11月7日(周六)和11月8日(周日)

时间:两天下午1点-6点,共计10小时

大纲

  1. 市场微观结构

    a. 期货、股票、期权、外汇、美股、数字货币,这些不同市场的微观交易结构是怎样的?
    b. 行情是怎么形成的,到底什么是tick?
    c. 下单后,委托请求是怎么一步步到达最终执行端,再返回委托结果的?

  2. C++ API的Python封装

    a. pybind11、cython、ctypes等封装技术的详细讲解
    b. 针对国内各种风格的C++ API,如何实现最低延时的封装方案

  3. 交易接口业务层的功能对接开发

    a. 从0开始对接开发交易接口
    b. 如何针对某一市场定制交易接口,充分利用STOP、FAK、FOK、OCO委托?
    c. 批量委托、撤单等指令在做市策略算法中的应用

价格:9999元
 

报名方式和之前一样,请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。
 

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哪一位是程老师呀?

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