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原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-09-30
不知不觉，从2019年开始的vn.py小班课已经举办了8期，放几张之前课程的照片：
准备完毕，静候同学们到达
学习量化，先从掌握核心框架
深入代码，分析策略逻辑细节
2020年末的新一轮小班课即将开始，时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程，以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东，考虑到今年大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。
第一场课程的主题是【底层接口开发】，总共10个名额目前已有半数被提前报名锁定，剩余名额还有5位，感兴趣的同学请抓紧吧，课程大纲如下：
日期：2020年11月7日（周六）和11月8日（周日）
时间：两天下午1点-6点，共计10小时
大纲：
市场微观结构
a. 期货、股票、期权、外汇、美股，这些不同市场的微观交易结构是怎样的？
b. 行情是怎么形成的，到底什么是tick？
c. 下单后，委托请求是怎么一步步到达最终执行端，再返回委托结果的？C++ API的Python封装
a. pybind11、cython、ctypes等封装技术的详细讲解
b. 针对国内各种风格的C++ API，如何实现低延时的封装方案交易接口业务层的功能对接开发
a. 从0开始对接开发交易接口
b. 如何针对某一市场定制交易接口，充分利用STOP、FAK、FOK、OCO委托？
c. 批量委托、撤单等指令在做市策略算法中的应用
价格：9999元
报名方式和之前一样，请发送邮件到vn.py@foxmail.com，注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。
