vn.py官网
开源量化社区
Member
加入于:
帖子: 13
声望: 0

各位前辈,我刚开始研究价差交易,发现价差交易所使用的是市价单的下单模式,由于编程水平一般,所以想先在论坛收集一下前辈的经验,还请赐教。
目前有两个问题想解决:
第一:能否使用停止单下单,
第二

Member
加入于:
帖子: 13
声望: 0

第二:如果不能使用停止单下单,那么止损该如何去做

还请前辈们指点一二

Member
avatar
加入于:
帖子: 2648
声望: 158
  1. 价差交易模块里没有停止单功能;
  2. 止损是看平仓吧。只不过basic_spread_strategy是固定价格来回买卖的价差,但是statistical_arbitrage_strategy里就不是固定的了,是用boll_mid止损了
Member
加入于:
帖子: 13
声望: 0

xiaohe wrote:

  1. 价差交易模块里没有停止单功能;
  2. 止损是看平仓吧。只不过basic_spread_strategy是固定价格来回买卖的价差,但是statistical_arbitrage_strategy里就不是固定的了,是用boll_mid止损了

谢谢解答,我从statistical_arbitrage_strategy找到了应该如何写固定止损的思路!!

Member
avatar
加入于:
帖子: 73
声望: 5

basic_spread_strategy是固定价格来回买卖的价差,不设置个止损,总感觉会被拖出去,应该可以实现固定止损吧

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号