看了下tick数据订阅：ctatemplate 有on_tick
1.想着tick数据到底从哪儿获取的？ main_engine.get_contract ----main_engine.subscribe-----geteway_subscribe----subscribe(pass)，subscribe没有内容，那么tick数据怎么获得的推送？

1. 实盘获得tick数据后，在bargenerator 合成分钟，小时等k线，然后arraymanager管理k线生成指标，是这个流程吧？那么实盘过程是不是没用rqdata的数据呢？
2. 回测模式，直接用rqdata的分钟数据；想搞清楚回测模式、实盘过程中数据的订阅过程需要看什么文档？

1. TICK数据来自底层接口推送，或者你有TICK数据在数据库里回测也能用
2. 对的，实盘的时候只是初始化策略时从rqdata拉取最近的N天K线来做初始化计算
3. 回测是用本地数据库中的数据，可以是从rqdata下载的，或者自己用CSV导入的

用Python的交易员 wrote:

1. TICK数据来自底层接口推送，或者你有TICK数据在数据库里回测也能用
2. 对的，实盘的时候只是初始化策略时从rqdata拉取最近的N天K线来做初始化计算
3. 回测是用本地数据库中的数据，可以是从rqdata下载的，或者自己用CSV导入的
   陈老师你好，请问实盘的时候如果本地数据库有导入的历史数据，且合约代码一致，实盘初始化的时候会自动调用本地历史数据吧？

是的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#id8