vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 70
声望: 0

自己合成的周期K线和成交记录对应不上,应该是K线合成逻辑和vnpy平台合成逻辑不同,所以想把vnpy平台合成后的K线数据收集生成csv文件,然后再生成K线。请老师指教。

Member
avatar
加入于:
帖子: 2117
声望: 140

在data_manager里导出应该就行了吧

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4661
声望: 266

在策略中,on_init函数下用open函数打开一个文件对象self.f。

然后在on_bar下不断调用self.f.write(str(bar))写入数据,同时调用self.f.flush()保存到硬盘上

Member
avatar
加入于:
帖子: 70
声望: 0

xiaohe wrote:

在data_manager里导出应该就行了吧
data_manager在哪个文件里?

Member
avatar
加入于:
帖子: 2117
声望: 140

抱歉,我说错了,data_manager只能导出已经存在数据库里的数据,还是采用用Python的交易员的方法比较方便

Member
avatar
加入于:
帖子: 21
声望: 0

用Python的交易员 wrote:

在策略中,on_init函数下用open函数打开一个文件对象self.f。

然后在on_bar下不断调用self.f.write(str(bar))写入数据,同时调用self.f.flush()保存到硬盘上
试了很久,只有1min数据,x-min的都是内存地址,试过加list也不行
请教一下,这是哪没有弄好?
比如多周期策略,5min和15min两个周期,想看看合成出来的5minbar,应该在on_5_minbar那怎么处理呢

Member
avatar
加入于:
帖子: 2117
声望: 140

请问是只想看看还是想输出

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号