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By Traders, For Traders.
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1. 不是所有期货都是一日7根小时线

1)self.bg = BarGenerator(slef.on_bar,7,self.on_day_bar,interval=Interval.Hour)生成日线对部分期货合约适用,如RB,AP,I之类的,对另外的却是错误的,因为:
ag(白银)11根:
21:00~22:00 ,22:00~23:00 ,23:00~00:00,00:00~01:00,01:00~02:00, 02:00~02:30,9:00~10:00 , 10:00~11:00, 11:00~11:30, 13:30~14:00 , 14:00~15:00
IF(股指)5根:
9:30~10:00 , 10:00~11:00, 11:00~11:30, 13:30~14:00 , 14:00~15:00

2. 以谁为标准判断对错?

你是如何确定你生成K线open,high,low,close和实际值不一致?和谁比较?我猜你是用第三方软件来比较的吧!
那你知道你使用的第三方软件它生成的日K线规则是什么?大智慧、通达信、博弈、文华财经?它们本身的日K线的产生规则都不完全相同,有的是区分日盘和夜盘的,有的却不区分,有的是等自然时长,有的等交易时长。
不同的产生机制,产生不同K线,不可以说谁是对的,谁是错误的。

3. 数据采集不同会造成open,high,low,close不一样

1)大智慧、通达信、博弈、文华财经和米筐都是从交易所采集数据(tick),然后自己合成各自K线。
2)它们可能使用了交易所的不同的数据采集通道(这些通道都是真实有效的)。
3)这些不同的数据采集通道,交易所保证真实性,不保证一致性,也就是说可能是不一样的
4)你可以去比较大智慧、通达信、文华财经,选择同一个合约的同一个周期,比较一下看看,都可能是不一样的

因为测不准原理,世界本来就是没有绝对的准确,只有相对准确。你永远无法知道1米的绝对长度是多少!你不可以说哪个数据采集是正确的,哪个是错误的。

4 这样的K线比较才有意义:

  • 相同数据采集通道:这个你通常是不知道的,问问你数据提供商(也许他们也不确定知道,除非你问对了人——他特别清楚接口底层)。但是这个因素造成的数据不同概率比较低,但确实存在。
  • 相同K线生成机制:如:都是自然时间机制,这通常可以通过第三方软件的设置中自己选择(如果可以选择的话,如文华赢顺客户端就是等自然时长机制,文华赢智客户端就可以选择等自然时长机制、等交易时长机制,还有等交易时长机制改进型[分别从夜盘、日盘的开始时间开始划分K线]),然后你在vnpy中确定你的K线生成机制,能保证二者相同。更多的知识参见 K线种类总结
  • 相同的合约:这个最容易保证了(哈哈)
  • 相同的时间段:这个也容易保证了(哈哈)

准备好这些,如果你还是发现K线不一样,你可以怀疑的元素:

  • 1 数据接口丢了
  • 2 数据供应商数据转发出错了,如果是付费的你可以去理论理论,如果是免费的就无人可问啦
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所以对个人投资者来说,花个3000买RQData是性价比最高的选择了...

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