1. 不是所有期货都是一日7根小时线
1）self.bg = BarGenerator(slef.on_bar,7,self.on_day_bar,interval=Interval.Hour)生成日线对部分期货合约适用，如RB，AP，I之类的，对另外的却是错误的，因为：
ag（白银）11根：
21:00~22:00 ，22:00~23:00 ，23:00~00:00，00:00~01:00，01:00~02:00， 02:00~02:30，9:00~10:00 ， 10:00~11:00， 11:00~11:30, 13:30~14:00 ， 14:00~15:00
IF（股指）5根：
9:30~10:00 ， 10:00~11:00， 11:00~11:30, 13:30~14:00 ， 14:00~15:00
2. 以谁为标准判断对错？
你是如何确定你生成K线open，high，low，close和实际值不一致？和谁比较？我猜你是用第三方软件来比较的吧！
那你知道你使用的第三方软件它生成的日K线规则是什么？大智慧、通达信、博弈、文华财经？它们本身的日K线的产生规则都不完全相同，有的是区分日盘和夜盘的，有的却不区分，有的是等自然时长，有的等交易时长。
不同的产生机制，产生不同K线，不可以说谁是对的，谁是错误的。
3. 数据采集不同会造成open，high，low，close不一样
1）大智慧、通达信、博弈、文华财经和米筐都是从交易所采集数据（tick），然后自己合成各自K线。
2）它们可能使用了交易所的不同的数据采集通道（这些通道都是真实有效的）。
3）这些不同的数据采集通道，交易所保证真实性，不保证一致性，也就是说可能是不一样的
4）你可以去比较大智慧、通达信、文华财经，选择同一个合约的同一个周期，比较一下看看，都可能是不一样的
因为测不准原理，世界本来就是没有绝对的准确，只有相对准确。你永远无法知道1米的绝对长度是多少！你不可以说哪个数据采集是正确的，哪个是错误的。
4 这样的K线比较才有意义：
- 相同数据采集通道：这个你通常是不知道的，问问你数据提供商（也许他们也不确定知道，除非你问对了人——他特别清楚接口底层）。但是这个因素造成的数据不同概率比较低，但确实存在。
- 相同K线生成机制：如：都是自然时间机制，这通常可以通过第三方软件的设置中自己选择（如果可以选择的话，如文华赢顺客户端就是等自然时长机制，文华赢智客户端就可以选择等自然时长机制、等交易时长机制，还有等交易时长机制改进型[分别从夜盘、日盘的开始时间开始划分K线]），然后你在vnpy中确定你的K线生成机制，能保证二者相同。更多的知识参见 K线种类总结
- 相同的合约：这个最容易保证了（哈哈）
- 相同的时间段：这个也容易保证了（哈哈）
准备好这些，如果你还是发现K线不一样，你可以怀疑的元素：
- 1 数据接口丢了
- 2 数据供应商数据转发出错了，如果是付费的你可以去理论理论，如果是免费的就无人可问啦
