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2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:41: 6487.6, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:42: 6487.4, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:42: 6488.4, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:43: 6487.6, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:43: 6487.6, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518为系统时间,dt.cffex:14:28:41为tick时间,这里假如触发条件满足,就会同时下五次指令,这种情况该如何解决呢

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不清楚你的交易逻辑,请问是同一个品种跑了五个不同的策略吗?还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略,那就都分别满足了改策略的条件,如果想限制的话,可能需要自己对策略做些调整吧

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xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑,请问是同一个品种跑了五个不同的策略吗?还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略,那就都分别满足了改策略的条件,如果想限制的话,可能需要自己对策略做些调整吧

不是同一个品种跑了五个不同策略,是一个策略同时收到了 五条不一样的TICK,但是均触发的买入条件,导致直接下了五次单

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吉祥 wrote:

xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑,请问是同一个品种跑了五个不同的策略吗?还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略,那就都分别满足了改策略的条件,如果想限制的话,可能需要自己对策略做些调整吧

不是同一个品种跑了五个不同策略,是一个策略同时收到了 五条不一样的TICK,但是均触发的买入条件,导致直接下了五次单

也就是说 正常情况下,CTP行情服务器每0.5秒 给我推送一次行情(tick数据),运行on_tick函数里的判断(根据推送进来的tick数据) 并交易。
但是如果 CTP行情服务器出现堵塞,突然一下载推送了5个tick数据,实盘就交易了五次,这个怎么解决?

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1830-jin-tian-vnpychu-cuo-liao-tong-yi-barnei-cheng-jiao-liang-ci

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