2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:41: 6487.6, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:42: 6487.4, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:42: 6488.4, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:43: 6487.6, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518 dt.cffex:14:28:43: 6487.6, pos is 1, inv ['6594.91', '6674.24'], close 6599.01, signal hold, oper hold
2020-08-21 14:32:50.296518为系统时间，dt.cffex:14:28:41为tick时间，这里假如触发条件满足，就会同时下五次指令，这种情况该如何解决呢

不清楚你的交易逻辑，是同一个品种跑了五个不同的策略吗？还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略，那就都分别满足了改策略的条件，如果想限制的话，可能需要自己对策略做些调整吧

xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑，是同一个品种跑了五个不同的策略吗？还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略，那就都分别满足了改策略的条件，如果想限制的话，可能需要自己对策略做些调整吧

不是同一个品种跑了五个不同策略，是一个策略同时收到了 五条不一样的TICK，但是均触发的买入条件，导致直接下了五次单

吉祥 wrote:

xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑，是同一个品种跑了五个不同的策略吗？还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略，那就都分别满足了改策略的条件，如果想限制的话，可能需要自己对策略做些调整吧

不是同一个品种跑了五个不同策略，是一个策略同时收到了 五条不一样的TICK，但是均触发的买入条件，导致直接下了五次单

也就是说 正常情况下，CTP行情服务器每0.5秒 给我推送一次行情（tick数据），运行on_tick函数里的判断（根据推送进来的tick数据） 并交易。
但是如果 CTP行情服务器出现堵塞，突然一下载推送了5个tick数据，实盘就交易了五次，这个怎么解决？

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1830-jin-tian-vnpychu-cuo-liao-tong-yi-barnei-cheng-jiao-liang-ci

xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑，是同一个品种跑了五个不同的策略吗？还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略，那就都分别满足了改策略的条件，如果想限制的话，可能需要自己对策略做些调整吧

您好，请问如果时一个品种跑多个不同策略出现了这种情况该如何处理呢？好像最后发单的时候只按品种做了区分，strategy.strategy_name并没有用到，一个策略发单，其他策略也跟着发同样的单。

一袋米公司 wrote:

xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑，是同一个品种跑了五个不同的策略吗？还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略，那就都分别满足了改策略的条件，如果想限制的话，可能需要自己对策略做些调整吧

您好，请问如果时一个品种跑多个不同策略出现了这种情况该如何处理呢？好像最后发单的时候只按品种做了区分，strategy.strategy_name并没有用到，一个策略发单，其他策略也跟着发同样的单。
请问用的是哪个模块，CTA策略模块发单是需要策略名的，请检查一下委托的reference有写策略是从哪里发出来的。

青青子荆 wrote:

一袋米公司 wrote:

xiaohe wrote:

不清楚你的交易逻辑，是同一个品种跑了五个不同的策略吗？还是一个策略收到了五条一样的tick?
如果是五个不同的策略，那就都分别满足了改策略的条件，如果想限制的话，可能需要自己对策略做些调整吧

您好，请问如果时一个品种跑多个不同策略出现了这种情况该如何处理呢？好像最后发单的时候只按品种做了区分，strategy.strategy_name并没有用到，一个策略发单，其他策略也跟着发同样的单。
请问用的是哪个模块，CTA策略模块发单是需要策略名的，请检查一下委托的reference有写策略是从哪里发出来的。
嗯嗯，是您说的这样，好的，我按照这个思路修改一下，谢谢！我使用的是CTA策略模块

你是把交易逻辑写进了on_tick，每一个tick都会驱动一次逻辑。当然要多次交易了

你只要设置一个变量，变量默认是0，然后交易完成以后，把变量设置成1，
交易的逻辑中检查变量是不是0，如果不是0就不交易。
然后过一段时间把变量回复成0，例如新的5分钟开线形成以后。

这是一个简单问题，要自己想办法。

一样遇到该问题，我是下单里逻辑是里有self.pos判断的，满足策略条件，并且如果空仓，就下单，第一次下单后，没有来的及改变pos的值，等下一个tick过来后，就重复下单：，解决该问题就是自己创建一个变量，来存pos值得，比如：new_pos ,下单前，先维护这个变量，等下个tick进来后，就用这个变量处理逻辑。

winsoning wrote:

一样遇到该问题，我是下单里逻辑是里有self.pos判断的，满足策略条件，并且如果空仓，就下单，第一次下单后，没有来的及改变pos的值，等下一个tick过来后，就重复下单：，解决该问题就是自己创建一个变量，来存pos值得，比如：new_pos ,下单前，先维护这个变量，等下个tick进来后，就用这个变量处理逻辑。
大神能给个参考代码吗？万分感谢🙏

最近也遇到同样的问题：虽然已经采用了 vt_orderids = self.buy(...) ，if self.vt_orderids:，但在盘口在剧烈波动时，还是出现了原计划开一手，结果成交了多于一手的现象。

半路出家123 wrote:

最近也遇到同样的问题：虽然已经采用了 vt_orderids = self.buy(...) ，if self.vt_orderids:，但在盘口在剧烈波动时，还是出现了原计划开一手，结果成交了多于一手的现象。

加个状态机，思路是，在on_tick中发单时候，给发单条件加个值判断，如果已发，就在发单前将判断变量变成假，然后在order中，如果收到推托成功，就直接再把判断变量恢复成真。就这样简单。

天涯地角 wrote:

半路出家123 wrote:

最近也遇到同样的问题：虽然已经采用了 vt_orderids = self.buy(...) ，if self.vt_orderids:，但在盘口在剧烈波动时，还是出现了原计划开一手，结果成交了多于一手的现象。

加个状态机，思路是，在on_tick中发单时候，给发单条件加个值判断，如果已发，就在发单前将判断变量变成假，然后在order中，如果收到推托成功，就直接再把判断变量恢复成真。就这样简单。

@天涯地角，谢谢回复，我测试下。