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我做的是商品期货,我一般 8点半左右启动 vnpy,连接好账号日志都显示成功,但是 9 点开盘之后,数据库里面的 dbbardata 没有数据生成,没有k线行情数据,策略也不执行,但这个时候 dbtickdata 是有数据生成的,必须关掉 vnpy, 重新连接一次账号之后就恢复正常了,dbbardata 有数据生成了, 我想问下,这估计是什么原因,和券商服务器那边有关系吗?这个太麻烦了,影响交易。

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4251-wu-jie-mian-yun-xing-zai-zao-shang-9dian-shi-hou-bi-xu-zhong-qi-cai-neng-shou-dao-shu-ju
https://www.vnpy.com/forum/topic/2009-bughui-bao-zao-wan-9dian-he-cha-xie-shi-jian-qian-hou-sheng-cheng-de-kyou-wen-ti

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我这个不是 9 点收不到数据的问题,我试过,只要不重启,一直到10点都生成不了 1 分钟 bar 数据,好奇怪,必须重启

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请问具体交易的代码是?

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AP101.CZCE

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是数据库里面所有的合约的 bar 都没有生成出来,我使用行情记录功能,tick 数据库都有,但 1 分钟的 bar 数据没有生成出来,必须 9点之后,重启vnpy 才可以,如果一直不重启,一直没有,但 tick 有

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我这边夜盘也没问题,就是早上9点有问题,这个影响交易啊 郁闷

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版本降低成 2.1.0 正常了。。。

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我们定位到这个问题了,郑商所的日期时间戳和其他规则有所区别,导致BarGenerator过滤掉了后续TICK,这里我们修改了过滤规则,下个版本2.1.6就没问题了。

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用Python的交易员 wrote:

我们定位到这个问题了,郑商所的日期时间戳和其他规则有所区别,导致BarGenerator过滤掉了后续TICK,这里我们修改了过滤规则,下个版本2.1.6就没问题了。
谢谢 期待早点升级

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