vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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纯新手,以前久闻vnpy大名,最近才下定决心认真研究一下,因为可预见未来要越来越多的做日内的交易。
多年的交易都是用R,python只是略知一二,惭愧的说现在都还远不能跑通一个策略回测,vnpy如果能给一个从头到尾的self-included的策略回测样例就好了。

碰到的第一个问题就是,运行下面代码是成功的把csv文件导入了,然后呢?数据保存到哪里去了哪里可以看到呢? 然后下一步做backtest的时候怎么修改数据源为csv或者csv导入后保存的数据库,而不是rq或者其它?

先行谢过!

    histData =CsvLoaderEngine(main_engine, event_engine)
    histData.load(file_path="D:/Data/CTA_China/5M/rb.csv",
                  symbol="RB", exchange=Exchange.SHFE, interval=Interval.MINUTE,
                  open_head="open", high_head="high", low_head="low", close_head="close", volume_head="Volume",
                  datetime_head='Date', datetime_format="%Y%m%d %H%M")
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通过调用底层代码,将读取的csv文件中的数据利用peewee模块,通过orm导入到了sqlite数据库中,默认生成的databased.db文件在当前运行目录下的.vntrader下,我的是在c盘user目录下的.vntrader里面。

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我找到了这个数据库了,请问一下,回测的时候要如何调用呢?

谢谢。。

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tests\backtesting文件夹内有数据调用回测示例

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找到了,多谢Keke

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