vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
加入于:
帖子: 1
声望: 0

萌新,刚刚接触vnpy,不知道vnpy的图表界面可以制作volume profile和footprint charts这两个高级分析工具不?
这俩工具是长这样的,一个是在K线图上横向的统计每个价位的累积成交量
另外一个是显示单独Bar中每个价位的ask bid分别是多少,并计算一个delta
这两个都是订单流的其中一部分工具,路过的大佬有没有谁尝试过用py实现的?

description

description

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4595
声望: 262

SierraChart啊,技术上可以实现,但是需要你自己有完整的数据,然后搭建后端服务器来计算这些特别合成的统计数值,比较复杂。

Member
avatar
加入于:
帖子: 23
声望: 3

巧了,兄弟,我也正准备用VNPY搞。
不容易,VP、footprint跟传统K线分析的维度不一样。
也就是你不能直接使用VNPY的K线图表功能,要完全自己去code一个基于tick级数据统计的图表功能。

Member
加入于:
帖子: 10
声望: 0

这两个图我会算 只是目前对VNPY框架不熟
另外 基于footprint的信号我量化回测后(在别的平台)发现效果一般(至少不能单独只看footprint信号)

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号